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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-1.90%
区间年化-0.29%
最大回撤-42.12%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.10%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.64%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-23.92%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.66%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+23.30%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.44%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.17%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥45,896.85

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-17119,800.59
2020-08-18121,707.99
2020-08-19121,123.99
2020-08-20119,727.19
2020-08-21120,777.59
2020-08-24120,085.19
2020-08-25120,353.79
2020-08-26119,046.99
2020-08-27120,834.59
2020-08-28124,085.39
2020-08-31123,607.18
2020-09-01124,077.18
2020-09-02123,890.18
2020-09-03124,167.18
2020-09-04123,210.18
2020-09-07121,437.18
2020-09-08121,863.18
2020-09-09120,642.18
2020-09-10119,674.18
2020-09-11120,169.18
2020-09-14121,005.18
2020-09-15121,438.18
2020-09-16120,009.18
2020-09-17120,764.18
2020-09-18121,188.18
2020-09-21121,559.18
2020-09-22119,589.18
2020-09-23118,999.18
2020-09-24117,047.18
2020-09-25116,565.18
2020-09-28112,049.84
2020-09-29108,788.84
2020-09-30105,932.84
2020-10-09104,250.84
2020-10-12103,516.84
2020-10-13102,111.17
2020-10-14102,078.17
2020-10-15102,002.17
2020-10-16101,352.17
2020-10-19101,370.17
2020-10-20101,349.17
2020-10-21100,657.17
2020-10-22101,021.17
2020-10-2399,604.17
2020-10-2699,370.17
2020-10-2799,875.17
2020-10-28101,498.17
2020-10-29101,597.17
2020-10-30100,954.17
2020-11-02101,908.17
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fc28fb9e3a3f340b0a3bb25ef6beab7b89f74f28df3f35afc3bc5979ee79b9c1

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：13398bbbe2e34b5dbe550a11c4dfb9933b955973dfcb8de4c3f7f7d77a012c19

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：8667d1a48c01e896dfe4589c4eacc56eebbddbba63b8b2aa32ac9534a7d8b1cf

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。