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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,100.0000 | 5,146.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,153.57 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,100.0000 | 5,177.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,184.59 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,321.0187 | 4,785.00 | 5.00 | 4.78 | 2.39 | 12.18 | +4,772.82 | -679.90 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,208.00 | 5.00 | 5.21 | 2.60 | 12.81 | +5,195.19 | +10.60 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 3,200.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,900.0000 | 5,017.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,024.51 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 4.67 | 2.34 | 12.01 | +4,659.99 | -435.55 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,545.17 | -608.41 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 3,100.0000 | 5,053.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.53 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,900.0000 | 5,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,111.55 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,037.00 | 5.00 | 7.03 | 3.52 | 15.55 | +7,021.45 | +1,960.92 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,500.0000 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,496.00 | 5.00 | 6.49 | 3.25 | 14.74 | +6,481.26 | +1,369.71 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,839.42 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 7.92 | 3.96 | 16.88 | +7,903.12 | +2,714.53 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,622.9295 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,032.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.04 | +6,017.96 | +993.45 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,300.0000 | 5,478.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,485.74 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,622.9295 | 5,328.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,315.01 | -200.74 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,400.0000 | 5,576.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,583.79 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 4.67 | 2.34 | 12.01 | +4,659.99 | -179.42 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -578.65 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 2.55 | 2.55 | 10.10 | +5,089.90 | -493.89 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,554.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,542.45 | +937.65 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,500.0000 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.70 | -5,397.69 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 3,400.0000 | 5,338.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,345.67 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -885.27 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,145.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,134.86 | -192.80 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | -367.73 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 3,400.0000 | 5,338.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,345.67 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,300.0000 | 5,247.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,254.62 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,300.0000 | 5,379.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,386.69 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,867.1875 | 4,065.38 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,056.31 | -474.95 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,400.0000 | 5,406.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,413.70 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,228.76 | +1,069.19 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,783.0664 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,783.0664 | 5,364.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,353.64 | -90.08 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -479.41 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,900.0000 | 5,162.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,169.58 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -493.78 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 3,400.0000 | 6,834.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.83 | +6,822.17 | +1,476.50 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -1,226.39 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 3,200.0000 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,417.1076 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,000.0000 | 5,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,347.67 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -721.45 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,100.0000 | 5,301.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,308.65 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。