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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,700.0000 | 8,991.00 | 5.00 | 8.99 | 4.50 | 18.48 | +8,972.52 | +3,510.79 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | -99.58 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,610.57 | -173.32 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,100.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,976.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,965.04 | -802.34 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,400.0000 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,278.5464 | 4,623.43 | 5.00 | 4.62 | 2.31 | 11.93 | +4,611.49 | -604.11 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,300.0000 | 5,478.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,485.74 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,300.0000 | 7,194.00 | 5.00 | 7.19 | 3.60 | 15.79 | +7,178.21 | +1,692.47 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,778.1703 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.25 | 14.76 | +6,495.24 | +752.37 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 3,600.0000 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,626.00 | 5.00 | 7.62 | 3.81 | 16.44 | +7,609.56 | +2,083.81 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 3,600.0000 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | -452.73 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 3,100.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,778.1703 | 5,476.00 | 5.00 | 5.47 | 2.74 | 13.21 | +5,462.79 | -280.08 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,100.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,766.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.65 | +5,752.35 | +9.49 |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,880.2831 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,880.2831 | 5,624.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,610.57 | -97.28 |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,100.0000 | 5,611.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,618.81 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,171.23 | -704.71 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,778.1703 | 5,772.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,779.89 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 3,303.8329 | 7,136.00 | 5.00 | 7.13 | 3.57 | 15.70 | +7,120.30 | +1,896.69 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 3,100.0000 | 5,797.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,804.90 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,084.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,071.38 | -547.43 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,208.00 | 5.00 | 5.21 | 2.60 | 12.81 | +5,195.19 | -144.48 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 4,000.0000 | 5,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,647.82 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,662.83 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,292.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,280.56 | -1,237.19 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,216.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,204.68 | -1,600.22 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 4,000.0000 | 5,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,567.78 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,500.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,572.78 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 4,000.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 3.80 | 1.90 | 10.70 | +3,789.30 | -1,858.52 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,600.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,551.77 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 4,000.0000 | 3,440.00 | 5.00 | 3.44 | 1.72 | 10.16 | +3,429.84 | -2,137.94 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,778.1703 | 5,476.00 | 5.00 | 5.47 | 2.74 | 13.21 | +5,462.79 | -317.10 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,220.00 | 5.00 | 5.22 | 2.61 | 12.83 | +5,207.17 | -344.60 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,005.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | +4,992.50 | -580.29 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 3,300.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,155.57 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 3,400.0000 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 3,300.0000 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 3,100.0000 | 5,146.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,153.57 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 3,900.0000 | 2,613.00 | 5.00 | 2.61 | 1.31 | 8.92 | +2,604.08 | -3,058.75 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | -283.90 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,624.00 | 5.00 | 4.62 | 2.31 | 11.93 | +4,612.07 | -631.55 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,200.0000 | 5,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,159.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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