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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,124.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,111.32 | +315.92 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 4.99 | 2.50 | 12.48 | +4,978.52 | +601.33 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,700.0000 | 4,941.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,948.47 | — |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,700.0000 | 4,995.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,002.50 | — |
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,139.6189 | 6,679.44 | 5.00 | 6.68 | 3.34 | 15.02 | +6,664.42 | +2,220.20 |
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,800.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,963.48 | — |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,712.00 | 5.00 | 5.71 | 2.86 | 13.57 | +5,698.43 | +963.07 |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,386.1829 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,900.0000 | 7,482.00 | 5.00 | 7.48 | 3.74 | 16.22 | +7,465.78 | +2,644.37 |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,600.0000 | 5,330.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,337.66 | — |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 2,447.4462 | 5,280.00 | 5.00 | 5.28 | 2.64 | 12.92 | +5,267.08 | +459.68 |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 2,700.0000 | 5,157.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,164.58 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,049.00 | 5.00 | 5.05 | 2.52 | 12.57 | +5,036.43 | -128.15 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 2,800.0000 | 5,124.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,131.56 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 4.32 | 2.16 | 11.48 | +4,308.52 | -588.92 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 2,900.0000 | 5,046.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,053.52 | — |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,386.1829 | 5,400.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,386.90 | +87.26 |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 3,400.0000 | 5,134.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,141.57 | — |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,833.00 | 5.00 | 4.83 | 2.42 | 12.25 | +4,820.75 | -127.72 |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,278.5464 | 5,208.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,215.60 | — |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,746.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.62 | +5,732.38 | +394.72 |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,800.0000 | 5,180.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,187.59 | — |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 6.38 | 3.19 | 14.57 | +6,369.43 | +1,405.95 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,390.90 | +203.31 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,900.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,700.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,299.65 | — |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 2,800.0000 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.19 | +6,117.81 | +986.24 |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 2,715.3417 | 5,481.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,488.74 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,725.00 | 5.00 | 5.72 | 2.86 | 13.58 | +5,711.42 | +703.92 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 2,600.0000 | 5,382.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,389.69 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,964.00 | 5.00 | 4.96 | 2.48 | 12.44 | +4,951.56 | -190.01 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,322.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 14.48 | +6,307.52 | +905.82 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,800.0000 | 5,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,411.70 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,700.0000 | 5,454.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,461.73 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,136.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,121.80 | +732.11 |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,900.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,517.76 | — |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,345.00 | 5.00 | 6.34 | 3.17 | 14.51 | +6,330.49 | +1,327.99 |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 2,900.0000 | 5,597.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,604.80 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,205.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.31 | +4,193.69 | -859.83 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 3,303.8329 | 5,216.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,223.61 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,936.00 | 5.00 | 5.93 | 2.97 | 13.90 | +5,922.10 | +510.40 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 2,715.3417 | 5,940.00 | 5.00 | 5.94 | 2.97 | 13.91 | +5,926.09 | +437.35 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,100.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,100.0000 | 5,332.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,339.67 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,535.00 | 5.00 | 5.53 | 2.77 | 13.30 | +5,521.70 | +222.05 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,324.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 14.48 | +6,309.52 | +1,031.88 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 3,600.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,100.0000 | 5,518.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,525.76 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | -236.62 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,321.0187 | 5,445.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,452.72 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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