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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 155,849.96 |
| 2025-12-26 | 156,075.99 |
| 2025-12-29 | 156,692.99 |
| 2025-12-30 | 156,636.06 |
| 2025-12-31 | 155,961.99 |
| 2026-01-05 | 156,105.99 |
| 2026-01-06 | 156,156.99 |
| 2026-01-07 | 157,240.04 |
| 2026-01-08 | 157,936.04 |
| 2026-01-09 | 158,082.24 |
| 2026-01-12 | 157,948.22 |
| 2026-01-13 | 159,813.07 |
| 2026-01-14 | 159,517.68 |
| 2026-01-15 | 159,081.45 |
| 2026-01-16 | 157,711.83 |
| 2026-01-19 | 155,747.40 |
| 2026-01-20 | 156,746.42 |
| 2026-01-21 | 156,918.45 |
| 2026-01-22 | 157,123.45 |
| 2026-01-23 | 159,565.07 |
| 2026-01-26 | 161,486.26 |
| 2026-01-27 | 160,846.26 |
| 2026-01-28 | 160,123.26 |
| 2026-01-29 | 160,868.26 |
| 2026-01-30 | 161,346.26 |
| 2026-02-02 | 159,987.46 |
| 2026-02-03 | 158,731.46 |
| 2026-02-04 | 158,778.46 |
| 2026-02-05 | 160,678.46 |
| 2026-02-06 | 160,480.46 |
| 2026-02-09 | 161,010.85 |
| 2026-02-10 | 162,568.85 |
| 2026-02-11 | 163,189.85 |
| 2026-02-12 | 163,482.85 |
| 2026-02-13 | 164,120.85 |
| 2026-02-24 | 162,056.02 |
| 2026-02-25 | 162,866.02 |
| 2026-02-26 | 165,707.02 |
| 2026-02-27 | 164,537.02 |
| 2026-03-02 | 165,358.02 |
| 2026-03-03 | 164,560.02 |
| 2026-03-04 | 161,807.02 |
| 2026-03-05 | 162,512.02 |
| 2026-03-06 | 162,012.02 |
| 2026-03-09 | 163,134.02 |
| 2026-03-10 | 163,068.02 |
| 2026-03-11 | 162,545.02 |
| 2026-03-12 | 163,054.02 |
| 2026-03-13 | 163,683.02 |
| 2026-03-16 | 163,724.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。