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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 155,916.14 |
| 2025-10-17 | 154,731.01 |
| 2025-10-20 | 154,173.91 |
| 2025-10-21 | 155,738.93 |
| 2025-10-22 | 158,586.04 |
| 2025-10-23 | 159,732.40 |
| 2025-10-24 | 160,120.40 |
| 2025-10-27 | 158,456.29 |
| 2025-10-28 | 158,149.29 |
| 2025-10-29 | 157,869.29 |
| 2025-10-30 | 158,107.27 |
| 2025-10-31 | 157,814.22 |
| 2025-11-03 | 158,099.22 |
| 2025-11-04 | 159,029.24 |
| 2025-11-05 | 158,622.27 |
| 2025-11-06 | 160,278.32 |
| 2025-11-07 | 160,070.29 |
| 2025-11-10 | 160,283.32 |
| 2025-11-11 | 161,239.37 |
| 2025-11-12 | 161,808.42 |
| 2025-11-13 | 161,356.37 |
| 2025-11-14 | 162,420.42 |
| 2025-11-17 | 164,751.50 |
| 2025-11-18 | 164,628.53 |
| 2025-11-19 | 160,815.29 |
| 2025-11-20 | 159,597.22 |
| 2025-11-21 | 158,602.22 |
| 2025-11-24 | 156,472.09 |
| 2025-11-25 | 156,114.11 |
| 2025-11-26 | 156,393.17 |
| 2025-11-27 | 156,898.04 |
| 2025-11-28 | 156,267.01 |
| 2025-12-01 | 157,081.06 |
| 2025-12-02 | 157,796.04 |
| 2025-12-03 | 157,992.04 |
| 2025-12-04 | 157,323.99 |
| 2025-12-05 | 156,153.91 |
| 2025-12-08 | 157,132.99 |
| 2025-12-09 | 156,743.99 |
| 2025-12-10 | 155,544.89 |
| 2025-12-11 | 156,605.99 |
| 2025-12-12 | 154,974.89 |
| 2025-12-15 | 154,644.94 |
| 2025-12-16 | 155,273.99 |
| 2025-12-17 | 153,784.86 |
| 2025-12-18 | 153,895.86 |
| 2025-12-19 | 154,021.86 |
| 2025-12-22 | 155,686.96 |
| 2025-12-23 | 157,109.99 |
| 2025-12-24 | 155,410.91 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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