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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 146,895.00 |
| 2025-07-31 | 146,495.35 |
| 2025-08-01 | 145,196.39 |
| 2025-08-04 | 144,870.16 |
| 2025-08-05 | 145,161.19 |
| 2025-08-06 | 145,604.39 |
| 2025-08-07 | 145,445.44 |
| 2025-08-08 | 145,451.21 |
| 2025-08-11 | 146,096.31 |
| 2025-08-12 | 146,946.99 |
| 2025-08-13 | 147,097.14 |
| 2025-08-14 | 147,072.12 |
| 2025-08-15 | 145,528.00 |
| 2025-08-18 | 146,417.65 |
| 2025-08-19 | 148,684.68 |
| 2025-08-20 | 148,836.52 |
| 2025-08-21 | 149,227.96 |
| 2025-08-22 | 149,365.99 |
| 2025-08-25 | 149,540.27 |
| 2025-08-26 | 150,192.12 |
| 2025-08-27 | 150,640.44 |
| 2025-08-28 | 148,292.23 |
| 2025-08-29 | 148,229.23 |
| 2025-09-01 | 147,425.37 |
| 2025-09-02 | 148,821.81 |
| 2025-09-03 | 150,469.72 |
| 2025-09-04 | 148,857.00 |
| 2025-09-05 | 148,809.79 |
| 2025-09-08 | 149,819.20 |
| 2025-09-09 | 150,070.62 |
| 2025-09-10 | 150,493.14 |
| 2025-09-11 | 150,841.58 |
| 2025-09-12 | 151,526.81 |
| 2025-09-15 | 155,018.15 |
| 2025-09-16 | 157,975.26 |
| 2025-09-17 | 160,306.72 |
| 2025-09-18 | 159,562.72 |
| 2025-09-19 | 159,573.74 |
| 2025-09-22 | 156,100.57 |
| 2025-09-23 | 155,135.51 |
| 2025-09-24 | 152,745.67 |
| 2025-09-25 | 153,147.72 |
| 2025-09-26 | 152,220.62 |
| 2025-09-29 | 152,057.64 |
| 2025-09-30 | 152,545.64 |
| 2025-10-09 | 153,651.73 |
| 2025-10-10 | 154,700.88 |
| 2025-10-13 | 154,008.17 |
| 2025-10-14 | 155,447.14 |
| 2025-10-15 | 155,601.11 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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