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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 146,899.72 |
| 2024-12-17 | 147,051.94 |
| 2024-12-18 | 144,608.29 |
| 2024-12-19 | 145,097.75 |
| 2024-12-20 | 144,726.02 |
| 2024-12-23 | 143,969.37 |
| 2024-12-24 | 141,613.51 |
| 2024-12-25 | 141,307.16 |
| 2024-12-26 | 139,859.07 |
| 2024-12-27 | 139,789.86 |
| 2024-12-30 | 140,478.29 |
| 2024-12-31 | 139,741.42 |
| 2025-01-02 | 138,447.69 |
| 2025-01-03 | 137,828.47 |
| 2025-01-06 | 135,361.74 |
| 2025-01-07 | 135,288.63 |
| 2025-01-08 | 136,319.06 |
| 2025-01-09 | 135,871.20 |
| 2025-01-10 | 135,837.42 |
| 2025-01-13 | 133,561.90 |
| 2025-01-14 | 134,503.30 |
| 2025-01-15 | 137,045.81 |
| 2025-01-16 | 136,707.38 |
| 2025-01-17 | 136,911.16 |
| 2025-01-20 | 136,775.81 |
| 2025-01-21 | 137,003.38 |
| 2025-01-22 | 136,146.95 |
| 2025-01-23 | 135,684.16 |
| 2025-01-24 | 134,571.73 |
| 2025-01-27 | 134,986.95 |
| 2025-02-05 | 134,820.39 |
| 2025-02-06 | 135,247.74 |
| 2025-02-07 | 135,807.18 |
| 2025-02-10 | 138,670.83 |
| 2025-02-11 | 140,436.13 |
| 2025-02-12 | 139,321.50 |
| 2025-02-13 | 139,453.50 |
| 2025-02-14 | 139,685.28 |
| 2025-02-17 | 138,858.85 |
| 2025-02-18 | 140,499.07 |
| 2025-02-19 | 138,458.99 |
| 2025-02-20 | 138,876.20 |
| 2025-02-21 | 139,885.20 |
| 2025-02-24 | 140,219.20 |
| 2025-02-25 | 141,097.20 |
| 2025-02-26 | 142,665.59 |
| 2025-02-27 | 143,885.24 |
| 2025-02-28 | 143,111.80 |
| 2025-03-03 | 141,910.15 |
| 2025-03-04 | 141,354.72 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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