策略档案 / 冻结历史记录

risk control

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+59.50%

区间年化+7.25%

最大回撤-24.35%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-2.45%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+24.05%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+5.85%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-5.66%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.72%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+11.61%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+2.19%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的归档连续单位 FIFO（非券商税务批次）汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	模型单位	剩余成本（元）
永泰能源（sh600157）	3,100.0000	4,843.42
凌钢股份（sh600231）	4,000.0000	6,568.28
安阳钢铁（sh600569）	4,000.0000	7,048.52
申华控股（sh600653）	4,100.0000	6,978.48
文投控股（sh600715）	4,300.0000	7,060.53
北辰实业（sh601588）	3,900.0000	6,794.39
华侨城A （sz000069）	4,000.0000	6,608.30
众泰汽车（sz000980）	4,400.0000	6,740.37
普邦股份（sz002663）	4,200.0000	7,148.57
郑州银行（sz002936）	4,000.0000	7,048.52

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	99,145.92
2020-03-23	98,867.92
2020-03-24	99,554.92
2020-03-25	100,497.92
2020-03-26	100,031.92
2020-03-27	99,983.08
2020-03-30	99,158.08
2020-03-31	98,837.08
2020-04-01	98,320.08
2020-04-02	98,041.08
2020-04-03	98,592.37
2020-04-07	98,843.37
2020-04-08	99,053.37
2020-04-09	99,325.37
2020-04-10	99,377.37
2020-04-13	98,333.04
2020-04-14	97,980.04
2020-04-15	98,309.04
2020-04-16	97,507.04
2020-04-17	97,485.04
2020-04-20	97,214.04
2020-04-21	96,801.04
2020-04-22	96,626.04
2020-04-23	97,574.90
2020-04-24	97,428.90
2020-04-27	96,336.69
2020-04-28	95,822.69
2020-04-29	94,647.69
2020-04-30	93,977.69
2020-05-06	94,166.69
2020-05-07	93,695.69
2020-05-08	93,026.86
2020-05-11	92,800.83
2020-05-12	93,055.83
2020-05-13	92,672.83
2020-05-14	92,518.86
2020-05-15	92,740.86
2020-05-18	91,877.86
2020-05-19	91,692.86
2020-05-20	91,648.86
2020-05-21	91,868.02
2020-05-22	92,502.02
2020-05-25	91,866.02
2020-05-26	90,565.02
2020-05-27	91,344.02
2020-05-28	91,394.02
2020-05-29	91,923.02
2020-06-01	92,427.02
2020-06-02	94,511.02
2020-06-03	95,323.02

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv

日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689

交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv

交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。