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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,000.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 4,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | -691.47 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,400.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,720.00 | 5.00 | 4.36 | 4.36 | 13.72 | +8,706.28 | +2,138.00 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 4,300.0000 | 7,052.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,060.53 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,293.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,277.71 | +3,219.18 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,307.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,293.70 | +1,499.30 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 4,600.0000 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,200.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,532.00 | 5.00 | 3.26 | 3.27 | 11.53 | +6,520.47 | -526.05 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,000.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,048.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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