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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | +2,777.60 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,800.0000 | 7,248.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,256.62 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,556.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,544.45 | -636.14 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,106.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,094.90 | -664.48 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,525.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.52 | +6,513.48 | -605.08 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -548.34 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,106.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,094.90 | -406.35 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,400.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,048.52 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,300.0000 | 7,009.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,017.50 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,300.0000 | 6,966.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,974.48 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,300.0000 | 7,052.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,060.53 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,100.0000 | 7,052.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,060.53 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,364.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.36 | +6,352.64 | -879.97 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,600.0000 | 6,992.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,000.50 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,208.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.21 | +8,194.79 | +1,886.64 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,700.0000 | 7,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,199.60 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,674.00 | 5.00 | 3.34 | 3.34 | 11.67 | +6,662.33 | -537.27 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,249.6339 | 7,093.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,101.55 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.62 | +6,612.38 | -388.12 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,254.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.25 | +5,243.75 | -1,091.42 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.64 | +6,632.36 | -416.16 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,100.0000 | 7,011.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,019.51 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,000.0000 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,600.0000 | 7,130.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,138.56 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | -710.00 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | -836.69 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,200.0000 | 6,888.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,896.44 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 4,300.0000 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,100.0000 | 11,275.00 | 5.00 | 5.63 | 5.64 | 16.27 | +11,258.73 | +4,198.20 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 13.16 | +8,146.84 | +1,258.40 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,700.0000 | 7,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.53 | -7,058.52 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,700.0000 | 7,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.53 | -7,058.52 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,862.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,850.14 | -208.39 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,278.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,266.72 | -793.80 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,100.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,978.48 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,000.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,048.52 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,781.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,770.22 | -1,249.29 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,278.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,266.72 | -621.72 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,400.0000 | 6,996.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,004.50 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,100.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,978.48 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -679.83 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,249.6339 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -1,167.49 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,300.0000 | 5,977.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,966.02 | -1,008.46 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 4,200.0000 | 6,762.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,770.38 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,900.0000 | 6,786.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,794.39 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 3,900.0000 | 6,786.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,794.39 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | -985.36 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,390.8466 | 5,934.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.93 | +5,923.07 | -1,094.44 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -1,044.43 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 4,000.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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