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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,137.2106 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,700.0000 | 6,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.14 | -6,298.15 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,520.7088 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,500.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,680.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,669.32 | -458.74 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,632.00 | 5.00 | 3.81 | 3.82 | 12.63 | +7,619.37 | +1,275.20 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,200.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,700.0000 | 6,253.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,261.13 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,402.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,391.60 | -869.53 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,200.0000 | 5,838.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,827.16 | -480.99 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,396.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,385.61 | -626.40 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,012.00 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,700.0000 | 5,994.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,002.00 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,600.0000 | 6,012.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,020.01 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,137.2106 | 6,000.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,989.00 | -259.12 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,700.0000 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.13 | +7,115.87 | +1,095.87 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,800.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,142.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,130.86 | +128.86 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,755.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.75 | +6,743.25 | +575.17 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,600.0000 | 6,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,236.11 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,790.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.79 | +7,777.21 | +1,537.10 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,000.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,251.00 | 5.00 | 4.12 | 4.13 | 13.25 | +8,237.75 | +1,939.61 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,308.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.31 | +7,295.69 | +1,059.58 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,300.0000 | 6,493.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,501.25 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.47 | +6,456.53 | -195.79 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,300.0000 | 6,493.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,501.25 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,739.25 | +1,727.25 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,300.0000 | 6,751.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,759.38 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,520.7088 | 9,224.26 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,210.04 | +3,041.96 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,100.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,364.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.36 | +6,352.64 | -148.61 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,200.0000 | 6,762.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,770.38 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | +1,455.40 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 4,200.0000 | 6,762.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,770.38 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,200.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.08 | +10,064.92 | +3,294.54 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,600.0000 | 7,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,184.59 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.62 | +6,612.38 | -572.21 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,390.8466 | 7,009.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,017.50 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,652.00 | 5.00 | 4.32 | 4.33 | 13.65 | +8,638.35 | +1,867.97 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,423.0969 | 7,100.52 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,088.42 | +520.14 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,700.0000 | 7,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,199.60 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,400.0000 | 7,172.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,180.59 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,252.00 | 5.00 | 3.62 | 3.63 | 12.25 | +7,239.75 | +1,126.70 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,500.0000 | 7,110.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.55 | -7,118.56 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,003.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,991.00 | -208.60 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,300.0000 | 7,224.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,232.61 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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