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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,826.9198 | 5,846.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,853.92 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,100.0000 | 5,115.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,122.56 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,820.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.82 | +6,808.18 | +1,747.66 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,668.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.67 | +7,655.33 | +1,887.45 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,218.1827 | 6,880.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,868.12 | +1,836.61 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,378.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,365.62 | +2,367.13 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,421.6557 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,200.0000 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,300.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,900.0000 | 6,061.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,069.03 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,727.26 | -170.68 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -513.18 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,300.0000 | 5,973.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,980.99 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,900.0000 | 8,091.00 | 5.00 | 4.04 | 4.05 | 13.09 | +8,077.91 | +2,008.88 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,300.0000 | 8,382.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,368.62 | +3,213.05 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,700.0000 | 2,890.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,896.45 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,300.0000 | 8,283.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,269.72 | +2,288.73 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,552.00 | 5.00 | 3.77 | 3.78 | 12.55 | +7,539.45 | +2,443.91 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,200.0000 | 6,432.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,440.22 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,423.0969 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,382.00 | 5.00 | 2.69 | 2.69 | 10.38 | +5,371.62 | -1,266.70 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,329.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.33 | +2,321.67 | -574.77 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -52.84 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,014.00 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,500.0000 | 5,985.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,992.99 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,500.0000 | 5,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.97 | -5,957.98 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,808.18 | -1,337.89 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,012.00 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,125.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,113.88 | +155.90 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,449.54 | -564.46 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,993.99 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,700.0000 | 5,957.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,964.98 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | +1,694.31 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,000.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,252.00 | 5.00 | 3.62 | 3.63 | 12.25 | +7,239.75 | +1,274.77 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,200.0000 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | +2,634.08 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,000.0000 | 6,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,288.14 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,900.0000 | 6,357.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,365.18 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,421.6557 | 5,098.27 | 5.00 | 2.55 | 2.55 | 10.10 | +5,088.17 | -1,039.89 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,700.0000 | 6,327.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,335.16 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,112.00 | 5.00 | 3.05 | 3.06 | 11.11 | +6,100.89 | -339.33 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,826.9198 | 5,513.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.51 | +5,502.49 | -351.43 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,600.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,344.17 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -799.89 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,428.56 | +140.42 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,781.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,770.22 | -223.77 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,616.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.61 | +5,605.39 | -759.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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