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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,900.0000 | 4,466.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,473.23 | — |
| 2024-09-06 | 2024-09-05 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,470.52 | -44.73 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 2,851.7110 | 4,590.00 | 5.00 | 2.29 | 2.30 | 9.59 | +4,580.41 | +145.20 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -106.66 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 9.50 | +4,490.50 | -76.78 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 3,100.0000 | 4,588.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,595.29 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,000.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 2,824.5453 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,264.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,253.74 | +766.50 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,162.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,151.84 | +678.61 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -78.82 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.25 | +5,239.75 | +702.49 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 2,900.0000 | 4,611.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,618.31 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,000.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 2,824.5453 | 5,208.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.21 | +5,197.79 | +710.55 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | +1,214.01 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,530.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.53 | +7,517.47 | +2,860.15 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | +1,361.87 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,580.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,569.42 | +972.13 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,490.00 | 5.00 | 2.74 | 2.75 | 10.49 | +5,479.51 | +942.25 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,533.46 | +990.19 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,642.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,631.36 | +943.02 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,499.49 | +881.19 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,200.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,300.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,155.57 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,100.0000 | 5,053.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,060.53 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,017.7504 | 5,190.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,197.60 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 3,100.0000 | 5,208.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,215.60 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,000.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 3,000.0000 | 5,190.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,197.60 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,000.0000 | 5,190.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,197.60 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 2.63 | 2.64 | 10.27 | +5,259.73 | +44.13 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,580.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,569.42 | +972.13 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,100.0000 | 5,022.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,029.51 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,100.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,218.1827 | 5,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,031.51 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,509.48 | +311.89 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,921.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,910.08 | +880.57 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,400.0000 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,017.7504 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +1,091.11 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,400.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,369.62 | +4,126.00 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +1,181.15 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,888.10 | +1,690.51 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,600.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 5,890.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.95 | -5,897.94 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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