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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-07-31 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2024-08-01 | 2024-07-31 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 3,041.7048 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2024-08-01 | 2024-07-31 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 3,023.7607 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2024-08-01 | 2024-07-31 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 3,026.2985 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,239.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.24 | +5,228.76 | +540.42 |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 3,041.7048 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -196.66 |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,307.00 | 5.00 | 2.65 | 2.65 | 10.31 | +5,296.69 | +881.49 |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 跨境通 （sz002640） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -47.94 |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 3,100.0000 | 4,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,719.36 | — |
| 2024-08-08 | 2024-08-07 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -256.60 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -109.97 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,470.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.47 | +4,460.53 | -136.76 |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2024-08-15 | 2024-08-14 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,000.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,371.00 | 5.00 | 2.18 | 2.19 | 9.37 | +4,361.63 | -295.69 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,916.4781 | 4,089.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,079.91 | -393.32 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 3,026.2985 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -286.61 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -226.63 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -256.78 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 3,023.7607 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -196.66 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,433.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.43 | +4,423.57 | -264.77 |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,000.0000 | 4,470.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,477.23 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 3,000.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 2,900.0000 | 4,524.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,531.26 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 宝鹰股份 （sz002047） | 买入 | 2,800.0000 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 2,900.0000 | 4,611.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,618.31 | — |
| 2024-08-22 | 2024-08-21 | 宝泰隆 （sh601011） | 买入 | 2,800.0000 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 3,000.0000 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | -795.97 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -76.64 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -286.61 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,550.44 | +103.22 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,234.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.23 | +4,224.77 | -306.49 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,582.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.58 | +4,572.42 | -45.89 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 2,851.7110 | 4,428.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,435.21 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 2,800.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,543.27 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 中南股份 （sz000717） | 买入 | 2,700.0000 | 4,401.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,408.20 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 2,800.0000 | 4,536.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,543.27 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,264.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,253.74 | +710.47 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 中南股份 （sz000717） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,401.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,391.60 | -16.60 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -106.70 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,133.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.13 | +5,122.87 | +707.66 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 3,000.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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