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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
区间收益+59.50%
区间年化+7.25%
最大回撤-24.35%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.45% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -5.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥90,359.87持仓市值 ¥69,025.00仓位 +43.31%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,100.0000 | 4,843.42 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 4,000.0000 | 6,568.28 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,100.0000 | 6,978.48 |
| 文投控股 （sh600715） | 4,300.0000 | 7,060.53 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,900.0000 | 6,794.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,608.30 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,400.0000 | 6,740.37 |
| 普邦股份 （sz002663） | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,048.52 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 386 笔 / ¥1,998,901.00卖出 376 笔 / ¥1,996,391.80佣金 ¥3,810.00印花税 ¥1,323.29滑点 ¥1,997.65
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 2,800.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,700.0000 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST中珠 （sh600568） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 奥特佳 （sz002239） | 买入 | 2,521.1652 | 4,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.22 | -4,457.23 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 2,400.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,400.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,400.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,471.23 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 2,461.5227 | 4,462.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,469.23 | — |
| 2020-01-09 | 2020-01-08 | 奥特佳 （sz002239） | 卖出 | 2,521.1652 | 6,350.00 | 5.00 | 6.35 | 3.17 | 14.52 | +6,335.48 | +1,878.25 |
| 2020-01-09 | 2020-01-08 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,089.2770 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 5.09 | 2.54 | 12.63 | +5,075.37 | +700.19 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,089.2770 | 4,470.00 | 5.00 | 4.47 | 2.23 | 11.70 | +4,458.30 | -78.97 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,300.0000 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,200.0000 | 4,444.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,451.22 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,349.96 | -1,025.22 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,700.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,689.45 | -667.72 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 3.36 | 1.68 | 10.04 | +3,349.96 | -1,025.22 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,404.00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 10.10 | +3,393.90 | -1,213.40 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,618.00 | 5.00 | 3.62 | 1.81 | 10.43 | +3,607.57 | -773.61 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,677.3734 | 4,212.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,219.11 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市海创 （sh600555） | 买入 | 2,500.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,500.0000 | 4,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,257.12 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,500.0000 | 4,275.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,282.14 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,783.6792 | 4,325.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,332.16 | — |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,325.00 | 5.00 | 4.32 | 2.16 | 11.49 | +4,313.51 | +56.39 |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,800.0000 | 4,256.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,263.13 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市海创 （sh600555） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | +1,778.90 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,918.4710 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 6.90 | 3.45 | 15.35 | +6,884.65 | +2,602.52 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,918.4710 | 3,973.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,962.04 | -395.13 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,008.97 | -558.31 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,677.3734 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | -433.80 |
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,125.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,112.32 | +730.13 |
| 2020-03-27 | 2020-03-26 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | ST中珠 （sh600568） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,675.00 | 5.00 | 3.67 | 1.84 | 10.51 | +3,664.49 | -717.70 |
| 2020-04-03 | 2020-04-02 | *ST宏图 （sh600122） | 买入 | 2,600.0000 | 4,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,401.20 | — |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 4.11 | 2.06 | 11.17 | +4,104.83 | -298.37 |
| 2020-04-13 | 2020-04-10 | 华映科技 （sz000536） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2020-04-23 | 2020-04-22 | 冠捷科技 （sz000727） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,425.00 | 5.00 | 3.42 | 1.71 | 10.14 | +3,414.86 | -967.32 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | *ST宏图 （sh600122） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,796.00 | 5.00 | 3.79 | 1.90 | 10.69 | +3,785.31 | -615.89 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,060.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,048.91 | -214.22 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 2,700.0000 | 4,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,246.12 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 晨鑫退 （sz002447） | 买入 | 2,600.0000 | 4,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,323.16 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 2,400.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7e11672fcdb673d5003555260465f7b47ae27c491d46432da4fae9e15dbc4689
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：3a349920e5d9a18f3ec6d5bc6de1545019238e3ab428606561918f981e9ba18f
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