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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market120/holdout_daily_nav.csv
区间收益+1.49%
区间年化+0.89%
最大回撤-16.75%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.48% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.96% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥101,412.06持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 140 笔 / ¥788,065.00卖出 140 笔 / ¥792,062.96佣金 ¥1,400.00印花税 ¥395.83滑点 ¥790.06
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,900.0000 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -425.75 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -525.73 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,700.0000 | 5,846.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,853.92 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,200.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 14.28 | +9,265.72 | +4,042.11 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,904.00 | 5.00 | 2.95 | 2.95 | 10.90 | +5,893.10 | -347.02 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,700.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,076.03 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,744.0123 | 8,452.51 | 5.00 | 4.22 | 4.23 | 13.45 | +8,439.06 | +3,146.41 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,199.10 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -265.04 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,000.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,308.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.31 | +7,295.69 | +1,851.98 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,975.02 | -265.10 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,014.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.01 | +6,002.99 | +663.32 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,800.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,900.0000 | 6,279.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,287.14 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,786.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,773.22 | +2,529.60 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,800.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | +620.06 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | +844.44 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.73 | +5,724.27 | -129.66 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.93 | +5,917.07 | -551.16 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,372.62 | +208.54 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,318.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,306.68 | +19.54 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,642.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,631.36 | +322.71 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,723.4895 | 6,235.43 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.23 | +6,224.20 | +708.44 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,772.00 | 5.00 | 2.88 | 2.89 | 10.77 | +5,761.23 | -314.80 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,383.61 | -80.12 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,200.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,476.23 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,355.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,363.18 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,100.0000 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,100.0000 | 6,437.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,445.22 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,900.0000 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,700.0000 | 6,327.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,335.16 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,700.0000 | 6,401.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,409.20 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,778.1703 | 6,438.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,446.22 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,600.0000 | 6,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,452.22 | — |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,993.00 | -399.19 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,258.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,246.74 | -229.49 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 3.07 | 3.08 | 11.15 | +6,138.85 | -265.35 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.07 | +6,056.93 | -278.23 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,228.76 | -175.44 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,290.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,278.71 | -130.49 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.07 | +6,056.93 | -306.24 |
| 2026-03-20 | 2026-03-19 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,778.1703 | 6,438.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,426.56 | -19.66 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market120/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：258a48b2b8b98e81a3feb9bd3a3b2418b8b4da9daebcb6fe36dc6ea2ed79d7ec
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market120/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：9383f355e73b64d4e697aeb417d94671f7d871299fcea3d0bdca4143b5f3b9d7
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