策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 4,683.00 | 5.00 | 4.68 | 2.34 | 12.02 | +4,670.98 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 5,213.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,220.61 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,170.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,177.59 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 5,445.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,452.72 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 5,268.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,275.63 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 4,936.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,943.47 | — |
| 2022-04-13 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 1,014.00 | 5.00 | 1.01 | 0.51 | 6.52 | +1,007.48 | — |
| 2022-04-13 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 732.00 | 5.00 | 0.73 | 0.37 | 6.10 | +725.90 | — |
| 2022-04-13 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +953.56 | — |
| 2022-04-13 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 838.00 | 5.00 | 0.84 | 0.42 | 6.26 | +831.74 | — |
| 2022-04-13 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 691.00 | 5.00 | 0.69 | 0.35 | 6.04 | +684.96 | — |
| 2022-04-13 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 1,120.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,113.32 | — |
| 2022-04-13 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 650.00 | 5.00 | 0.65 | 0.33 | 5.98 | +644.02 | — |
| 2022-04-13 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,034.00 | 5.00 | 1.03 | 0.52 | 6.55 | +1,027.45 | — |
| 2022-04-13 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 624.00 | 5.00 | 0.62 | 0.31 | 5.93 | +618.07 | — |
| 2022-04-13 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 658.00 | 5.00 | 0.66 | 0.33 | 5.99 | +652.01 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 4,212.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,200.68 | — |
| 2022-04-27 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 3,890.00 | 5.00 | 3.89 | 1.95 | 10.84 | +3,879.16 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 4,180.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,168.73 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 3,955.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,944.07 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,840.00 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 12.26 | +4,827.74 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,605.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,612.30 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 5,400.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,386.90 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,739.00 | 5.00 | 4.74 | 2.37 | 12.11 | +4,726.89 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,203.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,191.70 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 4,194.00 | 5.00 | 4.19 | 2.10 | 11.29 | +4,182.71 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 3,987.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,993.99 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 4,392.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,399.20 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 4,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,107.05 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,188.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,195.09 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 4,296.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,284.56 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,515.00 | 5.00 | 4.51 | 2.26 | 11.77 | +4,503.23 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,181.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,188.59 | — |
| 2022-06-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 4,200.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,188.70 | — |
| 2022-07-26 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,631.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,619.05 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,650.00 | 5.00 | 4.65 | 2.33 | 11.98 | +4,638.02 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,751.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,758.88 | — |
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,368.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,376.18 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2022-07-26 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 6,345.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,353.17 | — |
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 6,075.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,060.89 | — |
| 2022-08-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,810.00 | 5.00 | 3.81 | 1.91 | 10.72 | +3,799.28 | — |
| 2022-08-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,495.23 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,112.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,097.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
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持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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