策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,636.52 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,140.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.21 | +6,125.79 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 5,291.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,278.06 | — |
| 2021-11-26 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 6,360.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,345.46 | — |
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 6,432.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,417.35 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 5,634.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,641.82 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 6,325.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,333.16 | — |
| 2021-11-26 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 5,475.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,482.74 | — |
| 2021-11-26 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 6,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,420.21 | — |
| 2021-12-24 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 5,595.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,581.61 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-12-24 | 银河电子 （sz002519） | 卖出 | 6,020.00 | 5.00 | 6.02 | 3.01 | 14.03 | +6,005.97 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 5,976.00 | 5.00 | 5.97 | 2.99 | 13.96 | +5,962.04 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,336.00 | 5.00 | 6.33 | 3.17 | 14.50 | +6,321.50 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,370.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,378.19 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,057.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,065.03 | — |
| 2021-12-24 | 海通证券 （sh600837） | 买入 | 6,075.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,083.04 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2021-12-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 6,352.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,360.18 | — |
| 2022-01-24 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 6,150.00 | 5.00 | 6.15 | 3.08 | 14.23 | +6,135.77 | — |
| 2022-01-24 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 6.88 | 3.44 | 15.32 | +6,872.68 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 6,688.00 | 5.00 | 6.68 | 3.34 | 15.02 | +6,672.98 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,578.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,586.29 | — |
| 2022-01-24 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,352.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,360.18 | — |
| 2022-01-24 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,368.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,376.18 | — |
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,256.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,241.62 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,192.00 | 5.00 | 6.19 | 3.10 | 14.29 | +6,177.71 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 6,980.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,964.53 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 6,512.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,497.23 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 6,102.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,110.05 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,354.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,362.18 | — |
| 2022-02-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2022-03-17 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 904.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +897.65 | — |
| 2022-03-17 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 1,302.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,295.05 | — |
| 2022-03-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,318.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,311.02 | — |
| 2022-03-17 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 756.00 | 5.00 | 0.76 | 0.38 | 6.14 | +749.86 | — |
| 2022-03-17 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 878.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +871.68 | — |
| 2022-03-17 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 962.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +955.56 | — |
| 2022-03-17 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 1,286.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,279.07 | — |
| 2022-03-17 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,184.00 | 5.00 | 1.18 | 0.59 | 6.77 | +1,177.23 | — |
| 2022-03-17 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 924.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +917.62 | — |
| 2022-03-17 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,362.00 | 5.00 | 1.36 | 0.68 | 7.04 | +1,354.96 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 4,634.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,622.05 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 5,320.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,307.02 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,292.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,279.06 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 4,445.00 | 5.00 | 4.44 | 2.22 | 11.66 | +4,433.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
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持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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