策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 148,650.12 |
| 2026-06-02 | 148,943.12 |
| 2026-06-03 | 147,954.12 |
| 2026-06-04 | 147,057.12 |
| 2026-06-05 | 148,157.12 |
| 2026-06-08 | 148,560.12 |
| 2026-06-09 | 149,210.92 |
| 2026-06-10 | 150,286.02 |
| 2026-06-11 | 149,635.82 |
| 2026-06-12 | 149,825.02 |
| 2026-06-15 | 148,490.44 |
| 2026-06-16 | 147,072.74 |
| 2026-06-17 | 146,338.34 |
| 2026-06-18 | 144,183.24 |
| 2026-06-22 | 144,642.14 |
| 2026-06-23 | 145,792.14 |
| 2026-06-24 | 143,623.14 |
| 2026-06-25 | 142,633.34 |
| 2026-06-26 | 142,177.52 |
| 2026-06-29 | 142,512.52 |
| 2026-06-30 | 140,667.52 |
| 2026-07-01 | 141,166.12 |
| 2026-07-02 | 142,217.12 |
| 2026-07-03 | 142,083.72 |
| 2026-07-06 | 143,705.12 |
| 2026-07-07 | 143,921.12 |
| 2026-07-08 | 144,836.62 |
| 2026-07-09 | 143,920.52 |
| 2026-07-10 | 144,465.30 |
| 2026-07-13 | 145,730.95 |
| 2026-07-14 | 145,667.81 |
| 2026-07-15 | 146,430.81 |
| 2026-07-16 | 145,488.81 |
| 2026-07-17 | 146,519.41 |
| 2026-07-20 | 147,718.31 |
| 2026-07-21 | 146,417.31 |
| 2026-07-22 | 147,044.31 |
| 2026-07-23 | 147,228.71 |
| 2026-07-24 | 147,305.71 |
| 2026-07-27 | 147,041.71 |
| 2026-07-28 | 148,012.71 |
| 2026-07-29 | 148,000.71 |
| 2026-07-30 | 149,444.71 |
| 2026-07-31 | 148,853.71 |
| 2026-08-03 | 148,156.71 |
| 2026-08-04 | 146,427.71 |
| 2026-08-05 | 145,750.71 |
| 2026-08-06 | 146,212.71 |
| 2026-08-07 | 145,897.71 |
| 2026-08-10 | 146,398.71 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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