策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 147,936.09 |
| 2026-03-18 | 147,748.09 |
| 2026-03-19 | 147,038.09 |
| 2026-03-20 | 146,436.09 |
| 2026-03-23 | 142,815.09 |
| 2026-03-24 | 144,933.09 |
| 2026-03-25 | 146,337.09 |
| 2026-03-26 | 146,116.09 |
| 2026-03-27 | 146,196.09 |
| 2026-03-30 | 147,752.09 |
| 2026-03-31 | 148,289.09 |
| 2026-04-01 | 148,238.09 |
| 2026-04-02 | 148,659.09 |
| 2026-04-03 | 146,479.09 |
| 2026-04-07 | 146,712.09 |
| 2026-04-08 | 147,682.09 |
| 2026-04-09 | 146,741.09 |
| 2026-04-10 | 147,165.09 |
| 2026-04-13 | 146,511.09 |
| 2026-04-14 | 147,100.09 |
| 2026-04-15 | 147,685.31 |
| 2026-04-16 | 147,436.31 |
| 2026-04-17 | 146,949.31 |
| 2026-04-20 | 148,785.31 |
| 2026-04-21 | 149,678.31 |
| 2026-04-22 | 149,402.31 |
| 2026-04-23 | 150,273.31 |
| 2026-04-24 | 150,685.31 |
| 2026-04-27 | 149,883.31 |
| 2026-04-28 | 150,297.31 |
| 2026-04-29 | 150,240.31 |
| 2026-04-30 | 149,571.31 |
| 2026-05-06 | 149,621.31 |
| 2026-05-07 | 148,800.31 |
| 2026-05-08 | 148,706.31 |
| 2026-05-11 | 149,159.31 |
| 2026-05-12 | 148,530.31 |
| 2026-05-13 | 148,232.31 |
| 2026-05-14 | 148,105.31 |
| 2026-05-15 | 148,239.31 |
| 2026-05-18 | 147,902.12 |
| 2026-05-19 | 148,475.12 |
| 2026-05-20 | 147,934.12 |
| 2026-05-21 | 147,967.12 |
| 2026-05-22 | 147,833.12 |
| 2026-05-25 | 147,876.12 |
| 2026-05-26 | 147,596.12 |
| 2026-05-27 | 147,161.12 |
| 2026-05-28 | 146,770.12 |
| 2026-05-29 | 147,638.12 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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