策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 148,073.47 |
| 2025-12-26 | 147,898.47 |
| 2025-12-29 | 147,302.47 |
| 2025-12-30 | 147,014.47 |
| 2025-12-31 | 147,081.47 |
| 2026-01-05 | 147,479.47 |
| 2026-01-06 | 147,784.47 |
| 2026-01-07 | 147,338.47 |
| 2026-01-08 | 146,895.47 |
| 2026-01-09 | 147,407.47 |
| 2026-01-12 | 147,427.32 |
| 2026-01-13 | 146,904.32 |
| 2026-01-14 | 146,638.32 |
| 2026-01-15 | 146,774.32 |
| 2026-01-16 | 145,821.32 |
| 2026-01-19 | 146,296.32 |
| 2026-01-20 | 147,350.32 |
| 2026-01-21 | 146,938.32 |
| 2026-01-22 | 147,605.32 |
| 2026-01-23 | 148,152.32 |
| 2026-01-26 | 148,771.32 |
| 2026-01-27 | 147,798.32 |
| 2026-01-28 | 148,188.32 |
| 2026-01-29 | 149,023.32 |
| 2026-01-30 | 149,117.32 |
| 2026-02-02 | 146,712.32 |
| 2026-02-03 | 147,658.32 |
| 2026-02-04 | 148,367.32 |
| 2026-02-05 | 148,595.32 |
| 2026-02-06 | 148,019.32 |
| 2026-02-09 | 148,281.81 |
| 2026-02-10 | 148,370.81 |
| 2026-02-11 | 148,326.81 |
| 2026-02-12 | 147,560.81 |
| 2026-02-13 | 146,788.81 |
| 2026-02-24 | 147,280.81 |
| 2026-02-25 | 147,288.81 |
| 2026-02-26 | 147,130.81 |
| 2026-02-27 | 147,427.81 |
| 2026-03-02 | 147,411.81 |
| 2026-03-03 | 146,998.81 |
| 2026-03-04 | 145,631.81 |
| 2026-03-05 | 145,954.81 |
| 2026-03-06 | 147,066.81 |
| 2026-03-09 | 146,799.81 |
| 2026-03-10 | 147,405.81 |
| 2026-03-11 | 147,817.81 |
| 2026-03-12 | 148,364.81 |
| 2026-03-13 | 148,220.81 |
| 2026-03-16 | 148,227.81 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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