策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 8,765.90 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.76 | +8,752.14 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 8,618.00 | 5.00 | 4.31 | 4.31 | 13.62 | +8,604.38 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 8,144.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,153.07 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,168.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,176.08 | — |
| 2026-07-20 | 上港集团 （sh600018） | 卖出 | 1,032.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,025.96 | — |
| 2026-07-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 786.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +780.22 | — |
| 2026-07-20 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,775.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,767.22 | — |
| 2026-07-20 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,131.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,124.86 | — |
| 2026-07-20 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,362.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,355.64 | — |
| 2026-07-20 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,012.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,005.98 | — |
| 2026-07-20 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 1,821.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,814.18 | — |
| 2026-07-20 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 998.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +992.00 | — |
| 2026-07-20 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,184.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,177.82 | — |
| 2026-07-20 | 格力电器 （sz000651） | 卖出 | 3,980.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.98 | +3,971.02 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,936.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,923.06 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 9,099.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,084.90 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 8,162.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 13.16 | +8,148.84 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 7,042.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,050.52 | — |
| 2026-08-11 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 6,786.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,794.39 | — |
| 2026-08-11 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,036.51 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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