策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.50% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.88% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.08% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.68% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.61% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,115.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,101.88 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,825.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,833.91 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,511.48 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,815.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,802.18 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,500.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,487.50 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,742.87 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-10-08 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 4,352.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,342.65 | — |
| 2024-10-08 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 3,044.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,035.96 | — |
| 2024-10-08 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 3,266.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,257.74 | — |
| 2024-10-08 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,201.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,192.80 | — |
| 2024-10-08 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 4,276.00 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 9.28 | +4,266.72 | — |
| 2024-10-08 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 4,090.00 | 5.00 | 2.04 | 2.05 | 9.09 | +4,080.91 | — |
| 2024-10-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,250.00 | 5.00 | 1.62 | 1.63 | 8.25 | +3,241.75 | — |
| 2024-10-08 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,872.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,863.12 | — |
| 2024-10-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2024-10-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,180.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,171.82 | — |
| 2024-10-11 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,037.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,030.96 | — |
| 2024-10-11 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,720.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,712.28 | — |
| 2024-10-11 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 1,437.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,430.56 | — |
| 2024-10-11 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,920.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,912.08 | — |
| 2024-10-11 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 2,000.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,993.00 | — |
| 2024-10-11 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 1,434.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,427.56 | — |
| 2024-10-11 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 0.62 | 0.63 | 6.25 | +1,243.75 | — |
| 2024-10-11 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 1,723.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.72 | +1,716.28 | — |
| 2024-10-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 810.00 | 5.00 | 0.40 | 0.41 | 5.81 | +804.19 | — |
| 2024-10-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,006.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +1,000.00 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 5,090.00 | 5.00 | 2.54 | 2.55 | 10.09 | +5,079.91 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 4,254.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,244.74 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 3,940.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,931.06 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 5,117.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,106.88 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 5,196.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,185.80 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,130.00 | 5.00 | 2.06 | 2.07 | 9.13 | +4,120.87 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 4,206.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,213.10 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 3,654.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,660.83 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 4,815.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,822.41 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 4,392.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,399.20 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 4,767.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,774.38 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,732.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,739.37 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 4,552.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,559.28 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 4,536.00 | 5.00 | 2.27 | 2.27 | 9.54 | +4,526.46 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 4,130.00 | 5.00 | 2.06 | 2.07 | 9.13 | +4,120.87 | — |
| 2024-11-18 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 3,718.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,724.86 | — |
| 2024-11-18 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,447.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,439.56 | — |
| 2024-12-16 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,491.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,498.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：407c494ba16a8aa06d58314a8a83ab057f19b9b2ddd89881a1c519303ad6e088
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持仓/选股 SHA-256：522e221b5c42020817895ef978eaf7dd87fffa79ef5745a68b9818b1a8318cef
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交易 SHA-256：dfa7fd1e4b8893198bc0c1b324dd53966e589352d91f5bf5c7c23e811d315c38
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