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策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
区间收益+12.86%
区间年化+1.83%
最大回撤-13.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产＋累计转出”的总财富口径，不能只以剩余账户资产衡量收益；沪深300没有匹配提款现金流，因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.43% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.57% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.56% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥42,726.57
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 400.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 700.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 兴业银行 （sh601166） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 400.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 200.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
| 张家港行 （sz002839） | 700.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 27 页
买入 820 笔 / ¥2,227,295.00卖出 800 笔 / ¥2,182,642.30佣金 ¥8,100.00印花税 ¥1,768.68滑点 ¥2,205.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 2,727.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,733.36 | — |
| 2025-03-19 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 2,547.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,553.27 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,807.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,799.20 | — |
| 2025-04-17 | 贵研铂业 （sh600459） | 卖出 | 2,594.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,586.40 | — |
| 2025-04-17 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 2,298.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,290.70 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 2,835.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,827.16 | — |
| 2025-04-17 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 2,550.00 | 5.00 | 1.27 | 1.28 | 7.55 | +2,542.45 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 2,171.00 | 5.00 | 1.08 | 1.09 | 7.17 | +2,163.83 | — |
| 2025-04-17 | 青岛银行 （sz002948） | 卖出 | 3,320.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,311.68 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,930.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,936.47 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 2,568.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,574.28 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2025-04-17 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 1,689.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,694.84 | — |
| 2025-04-17 | 福能股份 （sh600483） | 买入 | 2,913.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,919.46 | — |
| 2025-04-17 | 华能国际 （sh600011） | 买入 | 2,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,846.42 | — |
| 2025-05-20 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 2,688.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,680.32 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,668.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,660.34 | — |
| 2025-05-20 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 2,279.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,271.72 | — |
| 2025-05-20 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,115.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,106.88 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,467.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,459.54 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2025-05-20 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 3,087.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,093.54 | — |
| 2025-05-20 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2025-05-20 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 2,299.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,305.15 | — |
| 2025-06-18 | 恒力石化 （sh600346） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | — |
| 2025-06-18 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,621.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,614.38 | — |
| 2025-06-18 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | — |
| 2025-06-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 3,132.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,123.86 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 2,961.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,953.04 | — |
| 2025-06-18 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 2,356.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,362.18 | — |
| 2025-06-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,680.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,686.34 | — |
| 2025-06-18 | 华能蒙电 （sh600863） | 买入 | 2,954.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,960.48 | — |
| 2025-06-18 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 2,875.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,881.44 | — |
| 2025-06-18 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2025-07-16 | 华能国际 （sh600011） | 卖出 | 2,824.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,816.18 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,832.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,824.16 | — |
| 2025-07-16 | 福能股份 （sh600483） | 卖出 | 2,847.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,839.16 | — |
| 2025-07-16 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 2,186.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,178.82 | — |
| 2025-07-16 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 3,543.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,534.46 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2025-07-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,568.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,560.44 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,474.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,465.52 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,417.00 | 5.00 | 2.21 | 2.21 | 9.42 | +4,407.58 | — |
| 2025-07-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 3,236.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,227.76 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,885.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,876.12 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,402.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,393.60 | — |
| 2025-07-16 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 2,006.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,999.00 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 3,640.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,631.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：principal_recovery/native_v1/cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256：329f7a7afc812767941ecb2b23052dd72cd6561ea5194445964ef5f08bdbd0fd
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