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策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
区间收益+12.86%
区间年化+1.83%
最大回撤-13.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产＋累计转出”的总财富口径，不能只以剩余账户资产衡量收益；沪深300没有匹配提款现金流，因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.43% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.57% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.56% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥42,726.57
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 400.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 700.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 200.0000 | — |
| 兴业银行 （sh601166） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 400.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 400.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 200.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
| 张家港行 （sz002839） | 700.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,000.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 820 笔 / ¥2,227,295.00卖出 800 笔 / ¥2,182,642.30佣金 ¥8,100.00印花税 ¥1,768.68滑点 ¥2,205.92
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2022-01-24 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 2,849.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,855.42 | — |
| 2022-01-24 | 陕国投A （sz000563） | 买入 | 2,997.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,003.50 | — |
| 2022-01-24 | 国海证券 （sz000750） | 买入 | 2,870.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,876.44 | — |
| 2022-02-28 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,810.77 | — |
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,128.00 | 5.00 | 3.13 | 1.56 | 9.69 | +3,118.31 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 2,709.00 | 5.00 | 2.71 | 1.35 | 9.06 | +2,699.94 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 3,141.00 | 5.00 | 3.14 | 1.57 | 9.71 | +3,131.29 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,960.00 | 5.00 | 2.96 | 1.48 | 9.44 | +2,950.56 | — |
| 2022-02-28 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 3,096.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,086.36 | — |
| 2022-02-28 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,766.00 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,756.86 | — |
| 2022-02-28 | 国海证券 （sz000750） | 卖出 | 2,751.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,741.87 | — |
| 2022-02-28 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,090.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,080.36 | — |
| 2022-02-28 | 青农商行 （sz002958） | 卖出 | 2,968.00 | 5.00 | 2.97 | 1.48 | 9.45 | +2,958.55 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 2,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,718.36 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 2,824.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,830.41 | — |
| 2022-02-28 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 2,676.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,682.34 | — |
| 2022-02-28 | 陆家嘴 （sh600663） | 买入 | 2,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,256.13 | — |
| 2022-02-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 2,832.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,838.42 | — |
| 2022-02-28 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 3,054.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,060.53 | — |
| 2022-02-28 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 3,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,026.51 | — |
| 2022-02-28 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 3,038.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,044.52 | — |
| 2022-02-28 | 东湖高新 （sh600133） | 买入 | 2,745.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,751.37 | — |
| 2022-02-28 | 大商股份 （sh600694） | 买入 | 1,982.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,987.99 | — |
| 2022-03-28 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 2,975.00 | 5.00 | 2.97 | 1.49 | 9.46 | +2,965.54 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 2,648.00 | 5.00 | 2.65 | 1.32 | 8.97 | +2,639.03 | — |
| 2022-03-28 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 2,490.00 | 5.00 | 2.49 | 1.25 | 8.74 | +2,481.26 | — |
| 2022-03-28 | 陆家嘴 （sh600663） | 卖出 | 2,150.00 | 5.00 | 2.15 | 1.08 | 8.23 | +2,141.77 | — |
| 2022-03-28 | 大商股份 （sh600694） | 卖出 | 1,918.00 | 5.00 | 1.92 | 0.96 | 7.88 | +1,910.12 | — |
| 2022-03-28 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 2,690.00 | 5.00 | 2.69 | 1.35 | 9.04 | +2,680.96 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 3,040.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,030.44 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 2,646.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,637.04 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 2,540.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,531.19 | — |
| 2022-03-28 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | — |
| 2022-03-28 | 陕国投A （sz000563） | 卖出 | 2,754.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,744.87 | — |
| 2022-03-28 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 2,653.00 | 5.00 | 2.65 | 1.33 | 8.98 | +2,644.02 | — |
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 2,807.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,813.40 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,102.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,108.55 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 3,073.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,079.54 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 3,085.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,091.54 | — |
| 2022-03-28 | 广日股份 （sh600894） | 买入 | 2,976.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,982.49 | — |
| 2022-03-28 | 深振业A （sz000006） | 买入 | 2,760.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,766.38 | — |
| 2022-03-28 | 金融街 （sz000402） | 买入 | 2,905.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,911.45 | — |
| 2022-03-28 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 2,756.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,762.38 | — |
| 2022-03-28 | 襄阳轴承 （sz000678） | 买入 | 2,625.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,631.31 | — |
| 2022-03-28 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 2,932.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,938.47 | — |
| 2022-03-28 | 新纺退 （sz002087） | 买入 | 3,056.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,062.53 | — |
| 2022-03-28 | 比音勒芬 （sz002832） | 买入 | 2,491.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,497.25 | — |
| 2022-03-28 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 2,796.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,802.40 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：principal_recovery/native_v1/cash_haircut20/withdraw100_marketoff/daily_nav.csv
日度 SHA-256：329f7a7afc812767941ecb2b23052dd72cd6561ea5194445964ef5f08bdbd0fd
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交易 SHA-256：9e9baf1c70b9568b7de03d7f44590b31312181d786e4b389d0cbb9087a52f177
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