策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 海尔智家 （sh600690） | 卖出 | 6,660.00 | 5.00 | 6.66 | 3.33 | 14.99 | +6,645.01 | — |
| 2021-04-29 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 6,732.00 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,716.90 | — |
| 2021-04-29 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 4,304.00 | 5.00 | 4.30 | 2.15 | 11.45 | +4,292.55 | — |
| 2021-04-29 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 7,002.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 15.50 | +6,986.50 | — |
| 2021-04-29 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 6,525.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,533.26 | — |
| 2021-04-29 | 海南华铁 （sh603300） | 买入 | 6,104.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,112.05 | — |
| 2021-04-29 | 江河集团 （sh601886） | 买入 | 6,462.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,470.23 | — |
| 2021-04-29 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 6,780.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,788.39 | — |
| 2021-04-29 | 黄山旅游 （sh600054） | 买入 | 6,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,554.27 | — |
| 2021-04-29 | 东方雨虹 （sz002271） | 买入 | 5,771.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,778.89 | — |
| 2021-04-29 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 6,435.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,443.22 | — |
| 2021-04-29 | 丽江股份 （sz002033） | 买入 | 6,237.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,245.12 | — |
| 2021-06-01 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 6,120.00 | 5.00 | 6.12 | 3.06 | 14.18 | +6,105.82 | — |
| 2021-06-01 | 黄山旅游 （sh600054） | 卖出 | 5,760.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.64 | +5,746.36 | — |
| 2021-06-01 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 6,372.00 | 5.00 | 6.37 | 3.19 | 14.56 | +6,357.44 | — |
| 2021-06-01 | 江河集团 （sh601886） | 卖出 | 6,426.00 | 5.00 | 6.42 | 3.21 | 14.63 | +6,411.37 | — |
| 2021-06-01 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 4,600.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.90 | +4,588.10 | — |
| 2021-06-01 | 海南华铁 （sh603300） | 卖出 | 6,076.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,061.89 | — |
| 2021-06-01 | 丽江股份 （sz002033） | 卖出 | 5,706.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,692.45 | — |
| 2021-06-01 | 国茂股份 （sh603915） | 买入 | 3,820.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,826.91 | — |
| 2021-06-01 | 玲珑轮胎 （sh601966） | 买入 | 4,706.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,713.35 | — |
| 2021-06-01 | 中顺洁柔 （sz002511） | 买入 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2021-06-01 | 森马服饰 （sz002563） | 买入 | 6,285.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,293.14 | — |
| 2021-06-01 | 思源电气 （sz002028） | 买入 | 5,540.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,547.77 | — |
| 2021-06-01 | 华达科技 （sh603358） | 买入 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2021-06-01 | 海康威视 （sz002415） | 买入 | 6,402.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,410.20 | — |
| 2021-06-30 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 8,187.00 | 5.00 | 8.18 | 4.09 | 17.27 | +8,169.73 | — |
| 2021-06-30 | 玲珑轮胎 （sh601966） | 卖出 | 4,385.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.57 | +4,373.43 | — |
| 2021-06-30 | 华达科技 （sh603358） | 卖出 | 4,821.60 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.23 | +4,809.37 | — |
| 2021-06-30 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 6,330.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,338.17 | — |
| 2021-06-30 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,426.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,434.21 | — |
| 2021-06-30 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,397.70 | — |
| 2021-07-28 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 4,631.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,619.05 | — |
| 2021-07-28 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 6,110.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,095.83 | — |
| 2021-07-28 | 国茂股份 （sh603915） | 卖出 | 4,132.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,120.80 | — |
| 2021-07-28 | 远大控股 （sz000626） | 卖出 | 7,056.00 | 5.00 | 7.05 | 3.53 | 15.58 | +7,040.42 | — |
| 2021-07-28 | 思源电气 （sz002028） | 卖出 | 5,250.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,237.12 | — |
| 2021-07-28 | 东方雨虹 （sz002271） | 卖出 | 4,603.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.90 | +4,591.10 | — |
| 2021-07-28 | 海康威视 （sz002415） | 卖出 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | — |
| 2021-07-28 | 中顺洁柔 （sz002511） | 卖出 | 3,936.00 | 5.00 | 3.93 | 1.97 | 10.90 | +3,925.10 | — |
| 2021-07-28 | 森马服饰 （sz002563） | 卖出 | 4,920.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,907.62 | — |
| 2021-07-28 | 海南华铁 （sh603300） | 买入 | 6,015.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,023.01 | — |
| 2021-07-28 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 6,426.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,434.21 | — |
| 2021-07-28 | 华达科技 （sh603358） | 买入 | 5,001.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,008.50 | — |
| 2021-07-28 | 华谊集团 （sh600623） | 买入 | 6,405.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,413.20 | — |
| 2021-07-28 | 卫星化学 （sz002648） | 买入 | 3,901.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,907.95 | — |
| 2021-07-28 | 中化国际 （sh600500） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2021-07-28 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2021-07-28 | 比音勒芬 （sz002832） | 买入 | 4,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,637.32 | — |
| 2021-07-28 | 中闽能源 （sh600163） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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