策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 莱克电气 （sh603355） | 买入 | 3,713.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,719.86 | — |
| 2020-11-03 | 新洋丰 （sz000902） | 买入 | 6,125.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,133.06 | — |
| 2020-11-03 | 寿仙谷 （sh603896） | 买入 | 4,699.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,706.35 | — |
| 2020-11-03 | 中国巨石 （sh600176） | 买入 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2020-12-01 | 中国巨石 （sh600176） | 卖出 | 6,720.00 | 5.00 | 6.72 | 3.36 | 15.08 | +6,704.92 | — |
| 2020-12-01 | 玉龙股份 （sh601028） | 卖出 | 6,100.00 | 5.00 | 6.10 | 3.05 | 14.15 | +6,085.85 | — |
| 2020-12-01 | 华荣股份 （sh603855） | 卖出 | 4,815.00 | 5.00 | 4.81 | 2.41 | 12.22 | +4,802.78 | — |
| 2020-12-01 | 宝新能源 （sz000690） | 买入 | 6,453.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,461.23 | — |
| 2020-12-01 | 彤程新材 （sh603650） | 买入 | 3,733.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,739.87 | — |
| 2020-12-01 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2020-12-29 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 7,884.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,867.18 | — |
| 2020-12-29 | 湖南海利 （sh600731） | 卖出 | 5,262.00 | 5.00 | 5.26 | 2.63 | 12.89 | +5,249.11 | — |
| 2020-12-29 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 6,324.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 14.48 | +6,309.52 | — |
| 2020-12-29 | 莱克电气 （sh603355） | 卖出 | 3,000.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,990.50 | — |
| 2020-12-29 | 彤程新材 （sh603650） | 卖出 | 3,166.00 | 5.00 | 3.16 | 1.58 | 9.74 | +3,156.26 | — |
| 2020-12-29 | 寿仙谷 （sh603896） | 卖出 | 3,519.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.28 | +3,508.72 | — |
| 2020-12-29 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 6,076.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,084.04 | — |
| 2020-12-29 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 5,661.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,668.83 | — |
| 2020-12-29 | 三一重工 （sh600031） | 买入 | 6,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,768.38 | — |
| 2020-12-29 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 5,790.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,797.90 | — |
| 2020-12-29 | 海尔智家 （sh600690） | 买入 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2020-12-29 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 6,426.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,434.21 | — |
| 2021-01-06 | 康隆达 （sh603665） | 卖出 | 3,514.00 | 5.00 | 3.51 | 1.76 | 10.27 | +3,503.73 | — |
| 2021-01-27 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 6,072.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,057.89 | — |
| 2021-01-27 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 5,550.00 | 5.00 | 5.55 | 2.78 | 13.33 | +5,536.67 | — |
| 2021-01-27 | 顾家家居 （sh603816） | 卖出 | 7,527.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,510.72 | — |
| 2021-01-27 | 宝新能源 （sz000690） | 卖出 | 6,858.00 | 5.00 | 6.85 | 3.43 | 15.28 | +6,842.72 | — |
| 2021-01-27 | 新洋丰 （sz000902） | 卖出 | 9,375.00 | 5.00 | 9.37 | 4.69 | 19.06 | +9,355.94 | — |
| 2021-01-27 | 杭叉集团 （sh603298） | 买入 | 6,063.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,071.03 | — |
| 2021-01-27 | 华鲁恒升 （sh600426） | 买入 | 4,159.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,166.08 | — |
| 2021-01-27 | 华域汽车 （sh600741） | 买入 | 6,158.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,166.08 | — |
| 2021-01-27 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2021-01-27 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 4,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,103.05 | — |
| 2021-01-27 | 正泰电器 （sh601877） | 买入 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2021-03-03 | 恒力石化 （sh600346） | 卖出 | 3,690.00 | 5.00 | 3.69 | 1.85 | 10.54 | +3,679.46 | — |
| 2021-03-03 | 华域汽车 （sh600741） | 卖出 | 5,006.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | +4,993.50 | — |
| 2021-03-03 | 杭叉集团 （sh603298） | 卖出 | 7,203.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,187.20 | — |
| 2021-03-03 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 5,000.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,007.50 | — |
| 2021-03-03 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 5,014.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,021.51 | — |
| 2021-03-03 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 4,300.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,307.15 | — |
| 2021-03-31 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 4,750.00 | 5.00 | 4.75 | 2.38 | 12.13 | +4,737.87 | — |
| 2021-03-31 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 4,030.00 | 5.00 | 4.03 | 2.02 | 11.05 | +4,018.95 | — |
| 2021-03-31 | 正泰电器 （sh601877） | 卖出 | 3,598.00 | 5.00 | 3.60 | 1.80 | 10.40 | +3,587.60 | — |
| 2021-03-31 | 退市未来 （sh600532） | 买入 | 5,992.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,000.00 | — |
| 2021-03-31 | 远大控股 （sz000626） | 买入 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2021-03-31 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 4,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,727.36 | — |
| 2021-04-29 | 三一重工 （sh600031） | 卖出 | 6,336.00 | 5.00 | 6.33 | 3.17 | 14.50 | +6,321.50 | — |
| 2021-04-29 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 5,200.00 | 5.00 | 5.20 | 2.60 | 12.80 | +5,187.20 | — |
| 2021-04-29 | 华鲁恒升 （sh600426） | 卖出 | 3,886.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,875.18 | — |
| 2021-04-29 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 6,652.00 | 5.00 | 6.65 | 3.33 | 14.98 | +6,637.02 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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持仓/选股 SHA-256：a70271d8e6d8b66f1386dda4f3ac061205d78091fbd94ec2534c2357fe3683dc
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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