策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 山东药玻 （sh600529） | 卖出 | 5,392.00 | 5.00 | 5.39 | 2.70 | 13.09 | +5,378.91 | — |
| 2020-07-06 | 恒立液压 （sh601100） | 卖出 | 7,550.96 | 5.00 | 7.55 | 3.78 | 16.33 | +7,534.63 | — |
| 2020-07-06 | 艾迪精密 （sh603638） | 卖出 | 6,230.65 | 5.00 | 6.23 | 3.12 | 14.35 | +6,216.30 | — |
| 2020-07-06 | 新希望 （sz000876） | 买入 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2020-07-06 | 厦门象屿 （sh600057） | 买入 | 7,284.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,292.64 | — |
| 2020-07-06 | 宁水集团 （sh603700） | 买入 | 6,070.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,078.04 | — |
| 2020-08-03 | 健友股份 （sh603707） | 卖出 | 6,233.50 | 5.00 | 6.23 | 3.12 | 14.35 | +6,219.15 | — |
| 2020-08-03 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 5,497.00 | 5.00 | 5.49 | 2.75 | 13.24 | +5,483.76 | — |
| 2020-08-03 | 新希望 （sz000876） | 卖出 | 6,560.00 | 5.00 | 6.56 | 3.28 | 14.84 | +6,545.16 | — |
| 2020-08-03 | 国发股份 （sh600538） | 买入 | 7,209.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,217.60 | — |
| 2020-08-03 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 7,265.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,273.63 | — |
| 2020-08-03 | 三维股份 （sh603033） | 买入 | 5,178.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,185.59 | — |
| 2020-08-31 | 厦门象屿 （sh600057） | 卖出 | 8,724.00 | 5.00 | 8.72 | 4.36 | 18.08 | +8,705.92 | — |
| 2020-08-31 | 国发股份 （sh600538） | 卖出 | 5,526.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,512.72 | — |
| 2020-08-31 | 新天然气 （sh603393） | 卖出 | 3,850.00 | 5.00 | 3.85 | 1.93 | 10.78 | +3,839.22 | — |
| 2020-08-31 | 宁水集团 （sh603700） | 卖出 | 7,226.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,210.17 | — |
| 2020-08-31 | 坤彩科技 （sh603826） | 卖出 | 6,220.00 | 5.00 | 6.22 | 3.11 | 14.33 | +6,205.67 | — |
| 2020-08-31 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | — |
| 2020-08-31 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,010.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,018.01 | — |
| 2020-08-31 | 华光环能 （sh600475） | 买入 | 7,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,113.55 | — |
| 2020-08-31 | 我乐家居 （sh603326） | 买入 | 6,544.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,552.27 | — |
| 2020-08-31 | 晨光股份 （sh603899） | 买入 | 7,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,108.55 | — |
| 2020-08-31 | 皇马科技 （sh603181） | 买入 | 5,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,297.65 | — |
| 2020-08-31 | 中国重汽 （sz000951） | 买入 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2020-09-28 | 华光环能 （sh600475） | 卖出 | 6,700.00 | 5.00 | 6.70 | 3.35 | 15.05 | +6,684.95 | — |
| 2020-09-28 | 三维股份 （sh603033） | 卖出 | 5,326.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,313.02 | — |
| 2020-09-28 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 7,500.00 | 5.00 | 7.50 | 3.75 | 16.25 | +7,483.75 | — |
| 2020-09-28 | 我乐家居 （sh603326） | 卖出 | 4,348.00 | 5.00 | 4.35 | 2.17 | 11.52 | +4,336.48 | — |
| 2020-09-28 | 家家悦 （sh603708） | 卖出 | 3,720.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.58 | +3,709.42 | — |
| 2020-09-28 | 中国重汽 （sz000951） | 卖出 | 6,860.00 | 5.00 | 6.86 | 3.43 | 15.29 | +6,844.71 | — |
| 2020-09-28 | ST东时 （sh603377） | 买入 | 6,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,482.24 | — |
| 2020-09-28 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 7,406.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,414.70 | — |
| 2020-09-28 | 顾家家居 （sh603816） | 买入 | 6,107.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,115.05 | — |
| 2020-09-28 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 6,114.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,122.06 | — |
| 2020-09-28 | 嘉友国际 （sh603871） | 买入 | 6,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,028.01 | — |
| 2020-09-28 | 艾迪精密 （sh603638） | 买入 | 5,980.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,987.99 | — |
| 2020-10-13 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 4,940.00 | 5.00 | 4.94 | 2.47 | 12.41 | +4,927.59 | — |
| 2020-11-03 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 5,198.00 | 5.00 | 5.20 | 2.60 | 12.80 | +5,185.20 | — |
| 2020-11-03 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 5,802.00 | 5.00 | 5.80 | 2.90 | 13.70 | +5,788.30 | — |
| 2020-11-03 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,956.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,943.57 | — |
| 2020-11-03 | 皇马科技 （sh603181） | 卖出 | 5,388.20 | 5.00 | 5.39 | 2.69 | 13.08 | +5,375.12 | — |
| 2020-11-03 | ST东时 （sh603377） | 卖出 | 5,892.00 | 5.00 | 5.89 | 2.95 | 13.84 | +5,878.16 | — |
| 2020-11-03 | 艾迪精密 （sh603638） | 卖出 | 5,328.00 | 5.00 | 5.33 | 2.66 | 12.99 | +5,315.01 | — |
| 2020-11-03 | 嘉友国际 （sh603871） | 卖出 | 5,008.00 | 5.00 | 5.01 | 2.50 | 12.51 | +4,995.49 | — |
| 2020-11-03 | 晨光股份 （sh603899） | 卖出 | 8,256.00 | 5.00 | 8.25 | 4.13 | 17.38 | +8,238.62 | — |
| 2020-11-03 | 退市未来 （sh600532） | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2020-11-03 | 玉龙股份 （sh601028） | 买入 | 6,505.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,513.25 | — |
| 2020-11-03 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 5,080.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,087.54 | — |
| 2020-11-03 | 华荣股份 （sh603855） | 买入 | 5,679.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,686.84 | — |
| 2020-11-03 | 湖南海利 （sh600731） | 买入 | 6,594.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,602.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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