策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,788.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,778.22 | — |
| 2024-09-12 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 4,800.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,790.20 | — |
| 2024-09-12 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,564.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,554.44 | — |
| 2024-09-12 | 新天然气 （sh603393） | 卖出 | 3,107.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,098.90 | — |
| 2024-09-12 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,540.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,547.77 | — |
| 2024-09-12 | 百傲化学 （sh603360） | 买入 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-09-12 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,517.76 | — |
| 2024-09-12 | 苏盐井神 （sh603299） | 买入 | 4,825.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,832.41 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 5,156.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,163.58 | — |
| 2024-09-12 | 平高电气 （sh600312） | 买入 | 5,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.69 | — |
| 2024-10-21 | 平高电气 （sh600312） | 卖出 | 6,009.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,998.00 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 5,672.00 | 5.00 | 2.83 | 2.84 | 10.67 | +5,661.33 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,672.00 | 5.00 | 2.83 | 2.84 | 10.67 | +5,661.33 | — |
| 2024-10-21 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2024-10-21 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 5,244.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,251.62 | — |
| 2024-10-21 | 伟星股份 （sz002003） | 买入 | 5,276.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,283.64 | — |
| 2024-11-18 | 安迪苏 （sh600299） | 卖出 | 5,570.00 | 5.00 | 2.78 | 2.79 | 10.57 | +5,559.43 | — |
| 2024-11-18 | 苏盐井神 （sh603299） | 卖出 | 5,390.00 | 5.00 | 2.69 | 2.70 | 10.39 | +5,379.61 | — |
| 2024-11-18 | 百傲化学 （sh603360） | 卖出 | 8,940.00 | 5.00 | 4.47 | 4.47 | 13.94 | +8,926.06 | — |
| 2024-11-18 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | — |
| 2024-11-18 | 伟星股份 （sz002003） | 卖出 | 5,108.00 | 5.00 | 2.55 | 2.55 | 10.10 | +5,097.90 | — |
| 2024-11-18 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 5,572.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,579.79 | — |
| 2024-11-18 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
| 2024-11-18 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 4,500.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,507.25 | — |
| 2024-11-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2024-11-18 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,856.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,863.93 | — |
| 2024-12-16 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,456.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,446.54 | — |
| 2024-12-16 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 5,442.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,431.56 | — |
| 2024-12-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 6,312.00 | 5.00 | 3.15 | 3.16 | 11.31 | +6,300.69 | — |
| 2024-12-16 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 5,454.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,443.54 | — |
| 2024-12-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,988.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,977.02 | — |
| 2024-12-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-12-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 5,817.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,806.18 | — |
| 2024-12-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,228.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.22 | +6,216.78 | — |
| 2024-12-16 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 6,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,103.05 | — |
| 2024-12-16 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,703.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,710.85 | — |
| 2024-12-16 | 浙江医药 （sh600216） | 买入 | 4,968.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,975.48 | — |
| 2024-12-16 | 雪峰科技 （sh603227） | 买入 | 5,784.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,791.89 | — |
| 2024-12-16 | 长园集团 （sh600525） | 买入 | 5,863.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,870.93 | — |
| 2024-12-16 | 中宠股份 （sz002891） | 买入 | 3,385.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,391.69 | — |
| 2024-12-16 | 湖南海利 （sh600731） | 买入 | 5,706.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,713.85 | — |
| 2024-12-16 | 常铝股份 （sz002160） | 买入 | 5,894.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,901.95 | — |
| 2025-01-14 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 6,018.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.02 | +6,006.98 | — |
| 2025-01-14 | 浙江医药 （sh600216） | 卖出 | 4,605.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.60 | +4,595.40 | — |
| 2025-01-14 | 长园集团 （sh600525） | 卖出 | 5,060.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,049.94 | — |
| 2025-01-14 | 湖南海利 （sh600731） | 卖出 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | — |
| 2025-01-14 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,196.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,185.80 | — |
| 2025-01-14 | 雪峰科技 （sh603227） | 卖出 | 5,076.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,065.92 | — |
| 2025-01-14 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 4,360.00 | 5.00 | 2.18 | 2.18 | 9.36 | +4,350.64 | — |
| 2025-01-14 | 中信证券 （sh600030） | 买入 | 5,324.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,331.66 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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