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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market120/full_daily_nav.csv
区间收益-3.02%
区间年化-0.46%
最大回撤-32.68%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.28% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -12.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.37% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥96,904.04持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 105,170.11 |
| 2026-06-02 | 106,277.11 |
| 2026-06-03 | 105,564.11 |
| 2026-06-04 | 104,662.11 |
| 2026-06-05 | 103,999.11 |
| 2026-06-08 | 104,454.98 |
| 2026-06-09 | 103,772.98 |
| 2026-06-10 | 102,507.98 |
| 2026-06-11 | 102,627.98 |
| 2026-06-12 | 102,165.98 |
| 2026-06-15 | 103,190.78 |
| 2026-06-16 | 102,594.78 |
| 2026-06-17 | 102,079.78 |
| 2026-06-18 | 100,710.78 |
| 2026-06-22 | 99,644.78 |
| 2026-06-23 | 99,688.10 |
| 2026-06-24 | 100,674.10 |
| 2026-06-25 | 98,909.10 |
| 2026-06-26 | 98,445.10 |
| 2026-06-29 | 96,939.10 |
| 2026-06-30 | 96,900.95 |
| 2026-07-01 | 96,590.95 |
| 2026-07-02 | 98,000.95 |
| 2026-07-03 | 98,120.95 |
| 2026-07-06 | 98,047.95 |
| 2026-07-07 | 97,931.95 |
| 2026-07-08 | 96,496.95 |
| 2026-07-09 | 96,641.95 |
| 2026-07-10 | 96,807.95 |
| 2026-07-13 | 98,126.95 |
| 2026-07-14 | 97,671.74 |
| 2026-07-15 | 97,671.74 |
| 2026-07-16 | 97,671.74 |
| 2026-07-17 | 97,671.74 |
| 2026-07-20 | 97,671.74 |
| 2026-07-21 | 97,671.74 |
| 2026-07-22 | 97,671.74 |
| 2026-07-23 | 97,671.74 |
| 2026-07-24 | 97,671.74 |
| 2026-07-27 | 97,671.74 |
| 2026-07-28 | 97,671.74 |
| 2026-07-29 | 97,671.74 |
| 2026-07-30 | 97,671.74 |
| 2026-07-31 | 97,671.74 |
| 2026-08-03 | 97,671.74 |
| 2026-08-04 | 97,671.74 |
| 2026-08-05 | 97,671.74 |
| 2026-08-06 | 97,671.74 |
| 2026-08-07 | 97,671.74 |
| 2026-08-10 | 97,671.74 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：a020e7bfa57ef67417277aa58f459c540a896cadec4f72552c077e9b154be611
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market120/full_trades.csv
交易 SHA-256：c3df33f65361810f4b0f9aeb6ba2da612bf6b8aa78191164a77c92caedfd4b12
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。