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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.78%
区间年化-16.01%
最大回撤-78.20%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.68%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.57%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.92%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.76%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.56%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.94%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.16%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥14,694.14

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-01-13115,267.56
2021-01-14113,854.56
2021-01-15111,708.56
2021-01-18114,317.56
2021-01-19112,611.56
2021-01-20113,677.56
2021-01-21114,146.56
2021-01-22112,902.56
2021-01-25113,805.56
2021-01-26111,928.56
2021-01-27111,022.50
2021-01-28107,064.50
2021-01-29104,220.50
2021-02-01104,000.50
2021-02-02106,583.50
2021-02-03105,749.50
2021-02-04103,208.50
2021-02-05100,935.50
2021-02-08102,692.50
2021-02-09105,780.50
2021-02-10105,011.50
2021-02-18105,596.50
2021-02-19104,392.50
2021-02-22102,812.50
2021-02-23100,864.50
2021-02-2498,562.50
2021-02-2599,983.50
2021-02-2698,268.50
2021-03-0199,109.50
2021-03-0297,003.50
2021-03-0397,064.33
2021-03-0495,721.33
2021-03-0597,316.33
2021-03-0895,245.33
2021-03-0997,344.93
2021-03-1097,192.93
2021-03-1198,027.93
2021-03-1299,412.93
2021-03-1597,194.93
2021-03-1697,894.93
2021-03-1799,524.93
2021-03-1899,056.93
2021-03-1997,729.93
2021-03-2299,199.93
2021-03-2396,718.93
2021-03-2494,803.93
2021-03-2596,047.93
2021-03-2699,111.93
2021-03-2999,001.93
2021-03-3099,143.93
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。