策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 圣龙股份 （sh603178） | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | — |
| 2024-02-21 | 捷荣技术 （sz002855） | 卖出 | 4,904.00 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.90 | +4,894.10 | — |
| 2024-02-21 | 陕西煤业 （sh601225） | 买入 | 5,116.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,123.56 | — |
| 2024-02-21 | 长白山 （sh603099） | 买入 | 4,772.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,779.39 | — |
| 2024-02-21 | 淮北矿业 （sh600985） | 买入 | 3,760.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,766.88 | — |
| 2024-04-19 | 淮北矿业 （sh600985） | 卖出 | 4,008.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,999.00 | — |
| 2024-04-19 | 长白山 （sh603099） | 卖出 | 4,060.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,050.94 | — |
| 2024-04-19 | 通化金马 （sz000766） | 卖出 | 4,773.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,763.22 | — |
| 2024-04-19 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-04-19 | 万丰奥威 （sz002085） | 买入 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2024-04-19 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 5,010.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,017.51 | — |
| 2024-04-24 | 高新发展 （sz000628） | 卖出 | 3,898.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,889.10 | — |
| 2024-05-22 | 三星电气 （sh601567） | 买入 | 3,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,376.69 | — |
| 2024-06-20 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 5,456.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,445.54 | — |
| 2024-06-20 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 5,750.00 | 5.00 | 2.87 | 2.88 | 10.75 | +5,739.25 | — |
| 2024-06-20 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 5,400.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,389.60 | — |
| 2024-06-20 | 海信家电 （sz000921） | 买入 | 3,763.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,769.88 | — |
| 2024-06-20 | 宇通客车 （sh600066） | 买入 | 5,054.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,061.53 | — |
| 2024-06-20 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 4,910.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,917.46 | — |
| 2024-07-18 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 2,926.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,918.08 | — |
| 2024-07-18 | 海信家电 （sz000921） | 卖出 | 2,712.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,704.28 | — |
| 2024-07-18 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 2,482.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,488.24 | — |
| 2024-07-18 | 沪电股份 （sz002463） | 买入 | 3,543.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,549.77 | — |
| 2024-08-15 | 宇通客车 （sh600066） | 卖出 | 4,200.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,190.80 | — |
| 2024-08-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 2,074.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,066.92 | — |
| 2024-08-15 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 4,240.00 | 5.00 | 2.12 | 2.12 | 9.24 | +4,230.76 | — |
| 2024-08-15 | 万丰奥威 （sz002085） | 卖出 | 3,723.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,714.28 | — |
| 2024-08-15 | 沃尔核材 （sz002130） | 买入 | 4,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,297.15 | — |
| 2024-08-15 | 鹏鼎控股 （sz002938） | 买入 | 3,349.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,355.67 | — |
| 2024-08-15 | 百亚股份 （sz003006） | 买入 | 4,286.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,293.14 | — |
| 2024-08-15 | 水晶光电 （sz002273） | 买入 | 3,564.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,570.78 | — |
| 2024-09-12 | 沃尔核材 （sz002130） | 卖出 | 3,594.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,585.40 | — |
| 2024-09-12 | 水晶光电 （sz002273） | 卖出 | 3,212.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,203.78 | — |
| 2024-09-12 | 沪电股份 （sz002463） | 卖出 | 3,203.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,194.80 | — |
| 2024-09-12 | 百亚股份 （sz003006） | 卖出 | 4,654.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 9.66 | +4,644.34 | — |
| 2024-09-12 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 4,045.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,052.02 | — |
| 2024-09-12 | 宗申动力 （sz001696） | 买入 | 3,690.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,696.85 | — |
| 2024-09-12 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 3,890.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,896.95 | — |
| 2024-09-12 | 金龙汽车 （sh600686） | 买入 | 3,480.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,486.74 | — |
| 2024-10-21 | 宗申动力 （sz001696） | 卖出 | 5,496.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,485.50 | — |
| 2024-10-21 | 深圳华强 （sz000062） | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2024-11-18 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,372.00 | 5.00 | 2.18 | 2.19 | 9.37 | +4,362.63 | — |
| 2024-11-18 | 金龙汽车 （sh600686） | 卖出 | 3,828.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,819.18 | — |
| 2024-11-18 | 鹏鼎控股 （sz002938） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2024-11-18 | 常山北明 （sz000158） | 买入 | 2,674.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,680.34 | — |
| 2024-11-18 | 双成药业 （sz002693） | 买入 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2024-11-18 | 海能达 （sz002583） | 买入 | 3,914.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,920.96 | — |
| 2025-01-14 | 大众交通 （sh600611） | 卖出 | 3,130.00 | 5.00 | 1.56 | 1.57 | 8.13 | +3,121.87 | — |
| 2025-01-14 | 深圳华强 （sz000062） | 卖出 | 2,053.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,045.94 | — |
| 2025-01-14 | 双成药业 （sz002693） | 卖出 | 3,154.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,145.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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