策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 40,208.70 |
| 2025-12-26 | 40,390.70 |
| 2025-12-29 | 40,255.70 |
| 2025-12-30 | 39,607.70 |
| 2025-12-31 | 39,419.70 |
| 2026-01-05 | 40,226.70 |
| 2026-01-06 | 40,164.70 |
| 2026-01-07 | 39,889.70 |
| 2026-01-08 | 39,773.70 |
| 2026-01-09 | 39,972.70 |
| 2026-01-12 | 40,463.72 |
| 2026-01-13 | 40,063.72 |
| 2026-01-14 | 39,345.72 |
| 2026-01-15 | 38,900.72 |
| 2026-01-16 | 38,080.72 |
| 2026-01-19 | 37,707.72 |
| 2026-01-20 | 37,194.72 |
| 2026-01-21 | 36,982.72 |
| 2026-01-22 | 37,084.72 |
| 2026-01-23 | 37,686.72 |
| 2026-01-26 | 37,004.72 |
| 2026-01-27 | 37,231.72 |
| 2026-01-28 | 36,894.72 |
| 2026-01-29 | 36,291.72 |
| 2026-01-30 | 36,398.72 |
| 2026-02-02 | 35,974.72 |
| 2026-02-03 | 36,561.72 |
| 2026-02-04 | 36,558.72 |
| 2026-02-05 | 36,920.72 |
| 2026-02-06 | 36,884.72 |
| 2026-02-09 | 37,112.74 |
| 2026-02-10 | 36,671.74 |
| 2026-02-11 | 37,004.74 |
| 2026-02-12 | 36,098.74 |
| 2026-02-13 | 35,940.74 |
| 2026-02-24 | 36,500.74 |
| 2026-02-25 | 36,709.74 |
| 2026-02-26 | 36,401.74 |
| 2026-02-27 | 36,686.74 |
| 2026-03-02 | 36,463.74 |
| 2026-03-03 | 36,486.74 |
| 2026-03-04 | 36,892.74 |
| 2026-03-05 | 37,077.74 |
| 2026-03-06 | 37,471.74 |
| 2026-03-09 | 37,502.74 |
| 2026-03-10 | 38,009.74 |
| 2026-03-11 | 38,396.74 |
| 2026-03-12 | 38,329.74 |
| 2026-03-13 | 37,725.74 |
| 2026-03-16 | 38,273.74 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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