策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 33,854.88 |
| 2025-07-31 | 33,637.88 |
| 2025-08-01 | 33,715.88 |
| 2025-08-04 | 33,903.88 |
| 2025-08-05 | 34,095.88 |
| 2025-08-06 | 34,348.88 |
| 2025-08-07 | 34,319.88 |
| 2025-08-08 | 34,058.88 |
| 2025-08-11 | 34,326.88 |
| 2025-08-12 | 34,264.88 |
| 2025-08-13 | 34,626.74 |
| 2025-08-14 | 34,539.74 |
| 2025-08-15 | 34,714.74 |
| 2025-08-18 | 35,219.74 |
| 2025-08-19 | 35,652.74 |
| 2025-08-20 | 35,459.74 |
| 2025-08-21 | 35,745.74 |
| 2025-08-22 | 35,705.74 |
| 2025-08-25 | 36,548.74 |
| 2025-08-26 | 36,518.74 |
| 2025-08-27 | 36,377.74 |
| 2025-08-28 | 36,196.74 |
| 2025-08-29 | 35,895.74 |
| 2025-09-01 | 36,032.74 |
| 2025-09-02 | 36,062.74 |
| 2025-09-03 | 35,271.74 |
| 2025-09-04 | 34,872.74 |
| 2025-09-05 | 35,408.74 |
| 2025-09-08 | 35,490.74 |
| 2025-09-09 | 34,838.74 |
| 2025-09-10 | 35,012.54 |
| 2025-09-11 | 35,214.54 |
| 2025-09-12 | 35,596.54 |
| 2025-09-15 | 35,211.54 |
| 2025-09-16 | 35,073.54 |
| 2025-09-17 | 35,079.54 |
| 2025-09-18 | 34,589.54 |
| 2025-09-19 | 34,879.54 |
| 2025-09-22 | 35,279.54 |
| 2025-09-23 | 34,939.54 |
| 2025-09-24 | 35,649.54 |
| 2025-09-25 | 35,809.54 |
| 2025-09-26 | 35,531.54 |
| 2025-09-29 | 35,898.54 |
| 2025-09-30 | 36,050.54 |
| 2025-10-09 | 36,136.54 |
| 2025-10-10 | 36,443.54 |
| 2025-10-13 | 36,818.54 |
| 2025-10-14 | 36,421.54 |
| 2025-10-15 | 36,571.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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