◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.78%
区间年化-16.01%
最大回撤-78.20%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.68%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.57%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.92%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.76%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.56%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.94%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.16%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥14,694.14

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2023-04-2159,801.89
2023-04-2458,762.89
2023-04-2557,647.89
2023-04-2656,476.89
2023-04-2756,827.89
2023-04-2857,206.89
2023-05-0457,241.89
2023-05-0556,674.89
2023-05-0856,873.89
2023-05-0956,158.89
2023-05-1056,146.89
2023-05-1155,533.89
2023-05-1255,728.89
2023-05-1555,574.89
2023-05-1654,463.89
2023-05-1754,793.89
2023-05-1855,062.89
2023-05-1955,378.89
2023-05-2255,397.89
2023-05-2355,307.89
2023-05-2455,392.60
2023-05-2555,800.60
2023-05-2656,755.60
2023-05-2956,125.60
2023-05-3057,099.60
2023-05-3156,452.60
2023-06-0156,793.60
2023-06-0257,246.60
2023-06-0558,198.60
2023-06-0658,557.60
2023-06-0759,717.60
2023-06-0857,860.60
2023-06-0957,174.60
2023-06-1257,769.60
2023-06-1357,908.60
2023-06-1457,757.60
2023-06-1557,907.60
2023-06-1657,836.60
2023-06-1957,685.60
2023-06-2057,619.60
2023-06-2156,796.92
2023-06-2654,847.92
2023-06-2755,391.92
2023-06-2855,076.92
2023-06-2954,849.92
2023-06-3055,034.92
2023-07-0355,201.92
2023-07-0454,978.92
2023-07-0554,131.92
2023-07-0654,807.92
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。