策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-02-09 | 62,802.97 |
| 2023-02-10 | 62,700.97 |
| 2023-02-13 | 63,128.97 |
| 2023-02-14 | 63,119.97 |
| 2023-02-15 | 63,165.97 |
| 2023-02-16 | 62,344.97 |
| 2023-02-17 | 61,682.97 |
| 2023-02-20 | 61,966.97 |
| 2023-02-21 | 62,075.97 |
| 2023-02-22 | 62,373.97 |
| 2023-02-23 | 61,970.27 |
| 2023-02-24 | 61,541.27 |
| 2023-02-27 | 61,664.27 |
| 2023-02-28 | 62,785.27 |
| 2023-03-01 | 63,228.27 |
| 2023-03-02 | 63,557.27 |
| 2023-03-03 | 63,384.27 |
| 2023-03-06 | 64,359.27 |
| 2023-03-07 | 64,627.27 |
| 2023-03-08 | 64,539.27 |
| 2023-03-09 | 63,342.27 |
| 2023-03-10 | 63,220.27 |
| 2023-03-13 | 63,861.27 |
| 2023-03-14 | 63,836.27 |
| 2023-03-15 | 63,017.27 |
| 2023-03-16 | 62,086.27 |
| 2023-03-17 | 61,695.27 |
| 2023-03-20 | 60,979.27 |
| 2023-03-21 | 61,497.27 |
| 2023-03-22 | 61,233.27 |
| 2023-03-23 | 61,292.86 |
| 2023-03-24 | 61,337.86 |
| 2023-03-27 | 61,675.86 |
| 2023-03-28 | 62,048.86 |
| 2023-03-29 | 61,358.86 |
| 2023-03-30 | 62,171.86 |
| 2023-03-31 | 62,698.86 |
| 2023-04-03 | 62,519.86 |
| 2023-04-04 | 62,519.86 |
| 2023-04-06 | 61,659.86 |
| 2023-04-07 | 61,266.86 |
| 2023-04-10 | 61,026.86 |
| 2023-04-11 | 61,383.86 |
| 2023-04-12 | 61,479.86 |
| 2023-04-13 | 61,842.86 |
| 2023-04-14 | 61,988.86 |
| 2023-04-17 | 62,215.86 |
| 2023-04-18 | 61,520.86 |
| 2023-04-19 | 62,046.86 |
| 2023-04-20 | 61,257.86 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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