策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.68% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.76% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.94% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.16% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-09-06 | 65,008.13 |
| 2022-09-07 | 65,494.13 |
| 2022-09-08 | 66,161.13 |
| 2022-09-09 | 64,975.13 |
| 2022-09-13 | 64,532.13 |
| 2022-09-14 | 64,145.13 |
| 2022-09-15 | 63,334.13 |
| 2022-09-16 | 63,264.13 |
| 2022-09-19 | 63,803.13 |
| 2022-09-20 | 64,841.13 |
| 2022-09-21 | 66,247.89 |
| 2022-09-22 | 65,136.89 |
| 2022-09-23 | 64,478.89 |
| 2022-09-26 | 65,225.89 |
| 2022-09-27 | 66,640.89 |
| 2022-09-28 | 64,443.89 |
| 2022-09-29 | 64,808.89 |
| 2022-09-30 | 63,985.89 |
| 2022-10-10 | 62,928.89 |
| 2022-10-11 | 63,753.89 |
| 2022-10-12 | 65,418.89 |
| 2022-10-13 | 65,060.89 |
| 2022-10-14 | 65,767.89 |
| 2022-10-17 | 66,507.89 |
| 2022-10-18 | 66,274.89 |
| 2022-10-19 | 65,524.89 |
| 2022-10-20 | 65,142.89 |
| 2022-10-21 | 65,054.89 |
| 2022-10-24 | 65,227.89 |
| 2022-10-25 | 66,040.89 |
| 2022-10-26 | 65,137.65 |
| 2022-10-27 | 63,905.65 |
| 2022-10-28 | 61,939.65 |
| 2022-10-31 | 61,499.65 |
| 2022-11-01 | 62,633.65 |
| 2022-11-02 | 64,841.65 |
| 2022-11-03 | 65,953.65 |
| 2022-11-04 | 67,528.65 |
| 2022-11-07 | 67,407.65 |
| 2022-11-08 | 66,577.65 |
| 2022-11-09 | 66,645.65 |
| 2022-11-10 | 65,439.65 |
| 2022-11-11 | 64,978.65 |
| 2022-11-14 | 64,296.65 |
| 2022-11-15 | 66,057.65 |
| 2022-11-16 | 65,610.65 |
| 2022-11-17 | 64,856.65 |
| 2022-11-18 | 64,901.65 |
| 2022-11-21 | 65,904.65 |
| 2022-11-22 | 64,656.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e3fc6ceebb05c23df6e4a4648ae9b21413af50b08099ef83662566ebe5166ae5
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：0e43f4c3393deb812b7e2255e8ee41870c653ade48019208f53dd33c2553cb7f
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：a74f477cca55944e80374f0ccf1aec2ebd43457412d09b693fcc1cd9bf2b83dc
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