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risk control
experiments/v3_ten_day/full_daily_nav.csv
区间收益+135.62%
区间年化+13.71%
最大回撤-44.85%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.89% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +48.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +14.42% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.79% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +25.44% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +20.59% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.88% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥5,960.12持仓市值 ¥229,421.00仓位 +97.47%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 14,600.0000 | 22,940.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 13,900.0000 | 22,953.35 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,800.0000 | 22,810.24 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 15,700.0000 | 23,568.84 |
| 北辰实业 （sh601588） | 10,000.0000 | 16,313.15 |
| 华侨城A （sz000069） | 12,400.0000 | 20,476.37 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,700.0000 | 19,446.55 |
| 东方海洋 （sz002086） | 12,400.0000 | 20,352.27 |
| 郑州银行 （sz002936） | 11,300.0000 | 18,773.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 246 笔 / ¥3,342,502.00卖出 236 笔 / ¥3,256,505.18佣金 ¥2,539.37印花税 ¥2,204.18滑点 ¥3,299.50
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 9,900.0000 | 23,760.00 | 7.12 | 11.87 | 11.88 | 30.88 | +23,729.12 | +7,480.00 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 12,200.0000 | 18,300.00 | 5.49 | 0.00 | 9.15 | 14.64 | -18,314.64 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 12,200.0000 | 17,812.00 | 5.34 | 8.90 | 8.91 | 23.15 | +17,788.85 | -525.79 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 10,300.0000 | 14,626.00 | 5.00 | 7.31 | 7.31 | 19.62 | +14,606.38 | -1,886.86 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 11,800.0000 | 16,756.00 | 5.02 | 8.37 | 8.38 | 21.78 | +16,734.22 | -1,098.03 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 11,600.0000 | 16,356.00 | 5.00 | 8.17 | 8.18 | 21.35 | +16,334.65 | -614.90 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 11,500.0000 | 17,250.00 | 5.18 | 0.00 | 8.62 | 13.80 | -17,263.80 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 11,232.0368 | 17,220.00 | 5.17 | 0.00 | 8.61 | 13.78 | -17,233.78 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,300.0000 | 17,201.00 | 5.16 | 0.00 | 8.60 | 13.76 | -17,214.76 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 10,200.0000 | 17,238.00 | 5.17 | 0.00 | 8.62 | 13.79 | -17,251.79 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,860.1778 | 15,750.00 | 5.00 | 7.87 | 7.87 | 20.75 | +15,729.25 | -874.04 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 10,200.0000 | 14,484.00 | 5.00 | 7.24 | 7.24 | 19.48 | +14,464.52 | -2,787.27 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 11,500.0000 | 15,755.00 | 5.00 | 7.87 | 7.88 | 20.75 | +15,734.25 | -1,529.55 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 10,700.0000 | 15,087.00 | 5.00 | 7.54 | 7.54 | 20.08 | +15,066.92 | -1,852.61 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 10,100.0000 | 16,362.00 | 5.00 | 0.00 | 8.18 | 13.18 | -16,375.18 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 10,000.0000 | 16,300.00 | 5.00 | 0.00 | 8.15 | 13.15 | -16,313.15 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 10,000.0000 | 16,300.00 | 5.00 | 0.00 | 8.15 | 13.15 | -16,313.15 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 9,900.0000 | 16,236.00 | 5.00 | 0.00 | 8.12 | 13.12 | -16,249.12 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 9,900.0000 | 16,434.00 | 5.00 | 8.21 | 8.22 | 21.43 | +16,412.57 | +163.45 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 10,100.0000 | 16,665.00 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | 13.33 | -16,678.33 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 10,600.0000 | 23,744.00 | 7.12 | 11.87 | 11.87 | 30.86 | +23,713.14 | +6,633.49 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 11,900.0000 | 17,850.00 | 5.36 | 0.00 | 8.93 | 14.28 | -17,864.28 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 10,100.0000 | 20,705.00 | 6.21 | 10.35 | 10.35 | 26.91 | +20,678.09 | +3,999.76 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 11,900.0000 | 16,660.00 | 5.00 | 8.33 | 8.33 | 21.66 | +16,638.34 | -1,225.94 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 11,000.0000 | 17,600.00 | 5.28 | 0.00 | 8.80 | 14.08 | -17,614.08 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 10,500.0000 | 17,745.00 | 5.33 | 0.00 | 8.87 | 14.20 | -17,759.20 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 10,500.0000 | 22,680.00 | 6.80 | 11.33 | 11.34 | 29.47 | +22,650.53 | +4,891.33 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 12,600.0000 | 18,900.00 | 5.67 | 0.00 | 9.45 | 15.12 | -18,915.12 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 8,100.0000 | 22,275.00 | 6.68 | 11.13 | 11.14 | 28.95 | +22,246.05 | +9,031.45 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 13,200.0000 | 20,196.00 | 6.06 | 0.00 | 10.10 | 16.16 | -20,212.16 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,745.5594 | 17,504.96 | 5.25 | 8.75 | 8.75 | 22.75 | +17,482.21 | +4,149.55 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 12,600.0000 | 20,664.00 | 6.20 | 0.00 | 10.33 | 16.53 | -20,680.53 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 12,600.0000 | 39,060.00 | 11.71 | 19.52 | 19.53 | 50.76 | +39,009.24 | +18,328.70 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 10,000.0000 | 23,000.00 | 6.90 | 11.49 | 11.50 | 29.89 | +22,970.11 | +6,656.96 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 15,400.0000 | 23,254.00 | 6.98 | 0.00 | 11.63 | 18.61 | -23,272.61 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 14,400.0000 | 23,184.00 | 6.96 | 0.00 | 11.59 | 18.55 | -23,202.55 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 14,400.0000 | 21,456.00 | 6.43 | 10.72 | 10.73 | 27.88 | +21,428.12 | -1,774.43 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 15,400.0000 | 22,176.00 | 6.65 | 11.08 | 11.09 | 28.82 | +22,147.18 | -1,125.43 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 14,600.0000 | 22,922.00 | 6.88 | 0.00 | 11.46 | 18.34 | -22,940.34 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 14,397.8924 | 22,983.00 | 6.90 | 0.00 | 11.49 | 18.39 | -23,001.39 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 8,400.0000 | 24,696.00 | 7.41 | 12.34 | 12.35 | 32.09 | +24,663.91 | +11,296.23 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 15,600.0000 | 25,116.00 | 7.54 | 0.00 | 12.56 | 20.10 | -25,136.10 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 11,000.0000 | 27,280.00 | 8.18 | 13.63 | 13.64 | 35.45 | +27,244.55 | +9,630.46 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 16,500.0000 | 25,245.00 | 7.58 | 0.00 | 12.62 | 20.20 | -25,265.20 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 13,200.0000 | 19,272.00 | 5.78 | 9.63 | 9.64 | 25.05 | +19,246.95 | -965.21 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 16,500.0000 | 23,595.00 | 7.07 | 11.79 | 11.80 | 30.66 | +23,564.34 | -1,700.86 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 15,600.0000 | 22,620.00 | 6.78 | 11.30 | 11.31 | 29.40 | +22,590.60 | -2,545.49 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 15,900.0000 | 24,327.00 | 7.30 | 0.00 | 12.16 | 19.47 | -24,346.47 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 15,800.0000 | 24,332.00 | 7.30 | 0.00 | 12.17 | 19.47 | -24,351.47 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 14,500.0000 | 24,360.00 | 7.31 | 0.00 | 12.18 | 19.49 | -24,379.49 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：ed3d589066af5a07bb134f14dfcc10c765a622c2b40a2ac807f6908972cfe40a
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_ten_day/full_trades.csv
交易 SHA-256：cd373a36c9d6073009cf69d99699b615e85a807fcc4754cb83a85699e984afd6
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