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risk control
experiments/v3_twenty_day/full_daily_nav.csv
区间收益+129.76%
区间年化+13.28%
最大回撤-40.16%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.31% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +51.24% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.70% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.23% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +34.15% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.54% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.03% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥690.36持仓市值 ¥228,840.00仓位 +99.70%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,000.0000 | 24,319.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,800.0000 | 20,624.49 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 12,500.0000 | 20,516.40 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,118.48 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 11,300.0000 | 18,207.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 11,200.0000 | 18,270.61 |
| 华侨城A （sz000069） | 12,600.0000 | 20,554.43 |
| 荣安地产 （sz000517） | 12,200.0000 | 20,634.50 |
| 津滨发展 （sz000897） | 12,500.0000 | 20,641.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 13,400.0000 | 20,518.40 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 193 笔 / ¥2,797,410.00卖出 183 笔 / ¥2,704,741.80佣金 ¥2,028.54印花税 ¥1,861.82滑点 ¥2,751.08
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 12,515.0620 | 19,239.00 | 5.77 | 0.00 | 9.62 | 15.39 | -19,254.39 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 11,700.0000 | 19,188.00 | 5.76 | 0.00 | 9.59 | 15.35 | -19,203.35 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 9,755.1164 | 25,414.00 | 7.62 | 12.70 | 12.71 | 33.03 | +25,380.97 | +10,139.36 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 9,900.0000 | 24,849.00 | 7.45 | 12.42 | 12.42 | 32.29 | +24,816.71 | +9,657.13 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 9,800.0000 | 25,088.00 | 7.52 | 12.54 | 12.54 | 32.60 | +25,055.40 | +9,852.80 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 14,900.0000 | 23,989.00 | 7.20 | 0.00 | 11.99 | 19.19 | -24,008.19 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 13,300.0000 | 23,940.00 | 7.19 | 0.00 | 11.97 | 19.16 | -23,959.16 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 12,800.0000 | 23,936.00 | 7.18 | 0.00 | 11.97 | 19.15 | -23,955.15 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 14,900.0000 | 19,817.00 | 5.94 | 9.90 | 9.91 | 25.75 | +19,791.25 | -4,216.95 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 13,300.0000 | 19,418.00 | 5.82 | 9.70 | 9.71 | 25.24 | +19,392.76 | -4,566.39 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 12,300.0000 | 16,236.00 | 5.00 | 8.11 | 8.12 | 21.23 | +16,214.77 | -2,988.59 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 12,500.0000 | 19,125.00 | 5.74 | 0.00 | 9.56 | 15.30 | -19,140.30 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 12,100.0000 | 19,118.00 | 5.74 | 0.00 | 9.56 | 15.30 | -19,133.30 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 11,700.0000 | 19,188.00 | 5.76 | 0.00 | 9.59 | 15.35 | -19,203.35 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 11,700.0000 | 20,241.00 | 6.07 | 10.12 | 10.12 | 26.31 | +20,214.69 | +1,011.34 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 13,300.0000 | 19,950.00 | 5.99 | 0.00 | 9.97 | 15.96 | -19,965.96 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 11,700.0000 | 28,080.00 | 8.42 | 14.03 | 14.04 | 36.49 | +28,043.51 | +8,840.15 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 13,400.0000 | 20,636.00 | 6.19 | 0.00 | 10.32 | 16.51 | -20,652.51 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 12,100.0000 | 16,335.00 | 5.00 | 8.16 | 8.17 | 21.33 | +16,313.67 | -2,940.73 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 12,800.0000 | 17,408.00 | 5.22 | 8.70 | 8.70 | 22.62 | +17,385.38 | -6,569.78 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 13,300.0000 | 17,689.00 | 5.30 | 8.84 | 8.84 | 22.99 | +17,666.01 | -2,299.95 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 12,515.0620 | 18,150.00 | 5.44 | 9.07 | 9.08 | 23.59 | +18,126.41 | -1,127.98 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 12,500.0000 | 17,125.00 | 5.13 | 8.56 | 8.56 | 22.26 | +17,102.74 | -2,037.56 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 13,400.0000 | 16,750.00 | 5.02 | 8.37 | 8.38 | 21.77 | +16,728.23 | -3,924.28 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 12,100.0000 | 17,061.00 | 5.12 | 8.53 | 8.53 | 22.17 | +17,038.83 | -2,094.47 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 12,729.6417 | 18,207.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.57 | -18,221.57 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 11,300.0000 | 18,193.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.56 | -18,207.56 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 11,300.0000 | 18,306.00 | 5.49 | 0.00 | 9.15 | 14.65 | -18,320.65 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 11,200.0000 | 18,256.00 | 5.48 | 0.00 | 9.13 | 14.61 | -18,270.61 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 11,100.0000 | 18,204.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.57 | -18,218.57 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 11,000.0000 | 18,260.00 | 5.48 | 0.00 | 9.13 | 14.61 | -18,274.61 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 10,964.4931 | 18,203.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.57 | -18,217.57 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 11,100.0000 | 19,314.00 | 5.79 | 9.65 | 9.66 | 25.10 | +19,288.90 | +1,070.33 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 13,300.0000 | 19,950.00 | 5.99 | 0.00 | 9.97 | 15.96 | -19,965.96 | — |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 13,300.0000 | 18,354.00 | 5.50 | 9.17 | 9.18 | 23.85 | +18,330.15 | -1,635.82 |
| 2025-06-18 | 2025-06-17 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 12,700.0000 | 19,685.00 | 5.91 | 0.00 | 9.84 | 15.75 | -19,700.75 | — |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 10,964.4931 | 26,205.14 | 7.86 | 13.10 | 13.10 | 34.06 | +26,171.08 | +7,953.52 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 14,500.0000 | 22,330.00 | 6.70 | 0.00 | 11.17 | 17.87 | -22,347.87 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 9,800.0000 | 28,224.00 | 8.46 | 14.10 | 14.11 | 36.68 | +28,187.32 | +12,984.73 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 11,000.0000 | 28,490.00 | 8.54 | 14.24 | 14.25 | 37.03 | +28,452.97 | +10,178.36 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 15,000.0000 | 24,300.00 | 7.29 | 0.00 | 12.15 | 19.44 | -24,319.44 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 14,900.0000 | 24,287.00 | 7.29 | 0.00 | 12.14 | 19.43 | -24,306.43 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 14,500.0000 | 21,605.00 | 6.48 | 10.80 | 10.80 | 28.08 | +21,576.92 | -770.95 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 14,602.1178 | 22,880.00 | 6.87 | 0.00 | 11.44 | 18.31 | -22,898.31 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 12,700.0000 | 31,496.00 | 9.44 | 15.74 | 15.75 | 40.93 | +31,455.07 | +11,754.32 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 10,100.0000 | 31,815.00 | 9.54 | 15.90 | 15.91 | 41.35 | +31,773.65 | +16,611.08 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 17,100.0000 | 26,163.00 | 7.85 | 0.00 | 13.08 | 20.93 | -26,183.93 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 16,800.0000 | 26,208.00 | 7.87 | 0.00 | 13.10 | 20.97 | -26,228.97 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 16,800.0000 | 24,864.00 | 7.46 | 12.43 | 12.43 | 32.31 | +24,831.69 | -1,397.28 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 17,100.0000 | 24,282.00 | 7.28 | 12.13 | 12.14 | 31.56 | +24,250.44 | -1,933.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_day/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0245b12d798f5b20153617dad62d850d6de1ecd8f4cf1b9f3ebe3bc4b491d713
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_day/full_trades.csv
交易 SHA-256：ca9b7eb89df3208ac787f89609d1803b47bbcb1f3e9995e3f4cf1e41592043ce
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