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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 107,165.20 |
| 2026-06-18 | 105,631.72 |
| 2026-06-22 | 104,125.77 |
| 2026-06-23 | 104,300.24 |
| 2026-06-24 | 104,958.77 |
| 2026-06-25 | 103,230.75 |
| 2026-06-26 | 102,857.75 |
| 2026-06-29 | 101,488.75 |
| 2026-06-30 | 101,897.75 |
| 2026-07-01 | 101,596.75 |
| 2026-07-02 | 103,218.75 |
| 2026-07-03 | 103,145.75 |
| 2026-07-06 | 103,010.75 |
| 2026-07-07 | 102,739.75 |
| 2026-07-08 | 101,512.75 |
| 2026-07-09 | 101,622.55 |
| 2026-07-10 | 101,619.55 |
| 2026-07-13 | 103,061.55 |
| 2026-07-14 | 101,914.55 |
| 2026-07-15 | 102,792.55 |
| 2026-07-16 | 104,036.55 |
| 2026-07-17 | 104,172.55 |
| 2026-07-20 | 102,861.55 |
| 2026-07-21 | 102,967.55 |
| 2026-07-22 | 102,132.55 |
| 2026-07-23 | 102,643.55 |
| 2026-07-24 | 103,650.55 |
| 2026-07-27 | 102,369.55 |
| 2026-07-28 | 102,941.55 |
| 2026-07-29 | 104,272.55 |
| 2026-07-30 | 104,985.55 |
| 2026-07-31 | 105,221.55 |
| 2026-08-03 | 105,917.55 |
| 2026-08-04 | 107,294.55 |
| 2026-08-05 | 106,648.55 |
| 2026-08-06 | 106,796.00 |
| 2026-08-07 | 107,001.00 |
| 2026-08-10 | 106,267.00 |
| 2026-08-11 | 107,232.00 |
| 2026-08-12 | 107,262.00 |
| 2026-08-13 | 108,400.00 |
| 2026-08-14 | 107,222.00 |
| 2026-08-17 | 106,714.00 |
| 2026-08-18 | 106,941.00 |
| 2026-08-19 | 106,937.00 |
| 2026-08-20 | 106,039.00 |
| 2026-08-21 | 106,673.00 |
| 2026-08-24 | 106,533.00 |
| 2026-08-25 | 106,204.00 |
| 2026-08-26 | 107,766.00 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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