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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 117,494.08 |
| 2026-04-03 | 116,646.60 |
| 2026-04-07 | 114,991.65 |
| 2026-04-08 | 116,697.08 |
| 2026-04-09 | 116,953.04 |
| 2026-04-10 | 116,452.07 |
| 2026-04-13 | 116,129.63 |
| 2026-04-14 | 117,271.63 |
| 2026-04-15 | 118,414.63 |
| 2026-04-16 | 116,449.63 |
| 2026-04-17 | 116,378.66 |
| 2026-04-20 | 115,792.18 |
| 2026-04-21 | 115,866.70 |
| 2026-04-22 | 115,607.70 |
| 2026-04-23 | 115,115.70 |
| 2026-04-24 | 114,398.98 |
| 2026-04-27 | 113,915.03 |
| 2026-04-28 | 113,982.03 |
| 2026-04-29 | 113,944.46 |
| 2026-04-30 | 114,840.37 |
| 2026-05-06 | 114,600.94 |
| 2026-05-07 | 114,722.42 |
| 2026-05-08 | 113,899.42 |
| 2026-05-11 | 114,580.86 |
| 2026-05-12 | 114,544.91 |
| 2026-05-13 | 113,739.37 |
| 2026-05-14 | 113,931.32 |
| 2026-05-15 | 112,171.89 |
| 2026-05-18 | 111,116.94 |
| 2026-05-19 | 111,080.41 |
| 2026-05-20 | 111,679.89 |
| 2026-05-21 | 110,676.94 |
| 2026-05-22 | 109,251.94 |
| 2026-05-25 | 110,057.94 |
| 2026-05-26 | 110,967.41 |
| 2026-05-27 | 109,973.13 |
| 2026-05-28 | 108,979.65 |
| 2026-05-29 | 109,194.65 |
| 2026-06-01 | 109,821.13 |
| 2026-06-02 | 110,990.61 |
| 2026-06-03 | 110,370.13 |
| 2026-06-04 | 109,603.18 |
| 2026-06-05 | 109,096.70 |
| 2026-06-08 | 108,836.18 |
| 2026-06-09 | 108,030.74 |
| 2026-06-10 | 107,070.64 |
| 2026-06-11 | 106,803.68 |
| 2026-06-12 | 106,423.68 |
| 2026-06-15 | 107,510.07 |
| 2026-06-16 | 107,337.59 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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