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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 116,169.28 |
| 2025-11-04 | 116,783.33 |
| 2025-11-05 | 116,346.37 |
| 2025-11-06 | 117,830.80 |
| 2025-11-07 | 117,702.33 |
| 2025-11-10 | 117,955.80 |
| 2025-11-11 | 118,630.28 |
| 2025-11-12 | 118,925.76 |
| 2025-11-13 | 118,457.80 |
| 2025-11-14 | 119,404.28 |
| 2025-11-17 | 121,617.67 |
| 2025-11-18 | 121,557.67 |
| 2025-11-19 | 118,253.33 |
| 2025-11-20 | 117,193.80 |
| 2025-11-21 | 116,383.37 |
| 2025-11-24 | 114,554.78 |
| 2025-11-25 | 114,175.82 |
| 2025-11-26 | 114,424.35 |
| 2025-11-27 | 114,934.30 |
| 2025-11-28 | 114,382.35 |
| 2025-12-01 | 115,090.82 |
| 2025-12-02 | 115,830.78 |
| 2025-12-03 | 115,966.78 |
| 2025-12-04 | 115,369.30 |
| 2025-12-05 | 114,291.82 |
| 2025-12-08 | 115,207.30 |
| 2025-12-09 | 114,871.82 |
| 2025-12-10 | 113,772.91 |
| 2025-12-11 | 114,731.87 |
| 2025-12-12 | 113,235.39 |
| 2025-12-15 | 112,981.39 |
| 2025-12-16 | 113,554.35 |
| 2025-12-17 | 112,174.39 |
| 2025-12-18 | 112,282.39 |
| 2025-12-19 | 112,383.39 |
| 2025-12-22 | 113,889.82 |
| 2025-12-23 | 115,160.30 |
| 2025-12-24 | 113,638.35 |
| 2025-12-25 | 114,030.82 |
| 2025-12-26 | 114,230.82 |
| 2025-12-29 | 114,771.35 |
| 2025-12-30 | 114,727.35 |
| 2025-12-31 | 114,112.39 |
| 2026-01-05 | 114,226.35 |
| 2026-01-06 | 114,321.35 |
| 2026-01-07 | 115,318.78 |
| 2026-01-08 | 115,942.30 |
| 2026-01-09 | 116,126.82 |
| 2026-01-12 | 115,997.30 |
| 2026-01-13 | 117,816.26 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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