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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 104,607.18 |
| 2025-08-18 | 105,299.68 |
| 2025-08-19 | 106,564.64 |
| 2025-08-20 | 106,682.05 |
| 2025-08-21 | 106,995.90 |
| 2025-08-22 | 106,828.30 |
| 2025-08-25 | 106,889.48 |
| 2025-08-26 | 107,801.64 |
| 2025-08-27 | 107,782.98 |
| 2025-08-28 | 105,859.16 |
| 2025-08-29 | 105,793.67 |
| 2025-09-01 | 105,339.41 |
| 2025-09-02 | 106,127.26 |
| 2025-09-03 | 106,696.81 |
| 2025-09-04 | 105,721.30 |
| 2025-09-05 | 105,691.13 |
| 2025-09-08 | 106,305.45 |
| 2025-09-09 | 106,793.25 |
| 2025-09-10 | 107,096.33 |
| 2025-09-11 | 107,594.65 |
| 2025-09-12 | 108,129.79 |
| 2025-09-15 | 110,869.67 |
| 2025-09-16 | 112,874.99 |
| 2025-09-17 | 115,155.74 |
| 2025-09-18 | 114,818.80 |
| 2025-09-19 | 116,269.22 |
| 2025-09-22 | 113,747.88 |
| 2025-09-23 | 112,783.44 |
| 2025-09-24 | 110,830.97 |
| 2025-09-25 | 111,277.92 |
| 2025-09-26 | 110,287.81 |
| 2025-09-29 | 110,219.29 |
| 2025-09-30 | 110,436.29 |
| 2025-10-09 | 110,989.24 |
| 2025-10-10 | 111,983.19 |
| 2025-10-13 | 111,535.24 |
| 2025-10-14 | 112,787.67 |
| 2025-10-15 | 112,851.15 |
| 2025-10-16 | 113,073.15 |
| 2025-10-17 | 112,142.67 |
| 2025-10-20 | 111,588.24 |
| 2025-10-21 | 112,951.19 |
| 2025-10-22 | 115,231.63 |
| 2025-10-23 | 116,128.15 |
| 2025-10-24 | 117,191.63 |
| 2025-10-27 | 116,829.62 |
| 2025-10-28 | 116,610.10 |
| 2025-10-29 | 116,326.62 |
| 2025-10-30 | 116,615.58 |
| 2025-10-31 | 116,366.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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