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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥468,404.00卖出 72 笔 / ¥419,079.32佣金 ¥770.00印花税 ¥209.43滑点 ¥443.74
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,586.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,575.42 | -208.47 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -499.00 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,278.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,266.72 | -406.61 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,439.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,428.56 | -573.43 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,800.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,800.0000 | 6,498.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,506.25 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 3,600.0000 | 6,372.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,380.19 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -619.06 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,828.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.83 | +5,817.17 | +570.55 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,731.3858 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,975.02 | -388.16 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -761.30 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 2.73 | 2.74 | 10.47 | +5,461.53 | -930.66 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,700.0000 | 6,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,224.11 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +160.64 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,199.10 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,900.0000 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,700.0000 | 4,514.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.51 | +4,504.49 | -1,719.62 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,800.0000 | 6,118.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,126.06 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,358.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,347.64 | -778.42 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,811.00 | 5.00 | 2.90 | 2.91 | 10.81 | +5,800.19 | -369.89 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -854.85 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,700.0000 | 6,031.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,039.02 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,500.0000 | 5,985.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,992.99 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,400.0000 | 6,018.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,026.01 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -265.04 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,004.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,994.00 | -1,386.19 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | -1,530.31 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,600.0000 | 5,724.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,731.86 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,300.0000 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,548.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.55 | +5,537.45 | -968.80 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,328.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.33 | +5,317.67 | -721.34 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,826.9198 | 5,509.18 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,498.67 | -170.16 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,731.3858 | 4,968.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.97 | +4,958.03 | -1,350.12 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,566.42 | -291.50 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 3,400.0000 | 5,644.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,651.82 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,300.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,584.79 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,300.0000 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.80 | -5,617.81 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 3,300.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,584.79 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,066.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,055.94 | -731.95 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,220.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,209.78 | -522.08 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,719.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.72 | +4,709.28 | -1,106.62 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 3,300.0000 | 5,445.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,452.72 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,300.0000 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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