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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥468,404.00卖出 72 笔 / ¥419,079.32佣金 ¥770.00印花税 ¥209.43滑点 ¥443.74
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,516.6290 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -153.61 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,296.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.29 | +7,283.71 | +2,028.08 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.70 | -5,397.69 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,300.0000 | 5,478.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,485.74 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,209.1534 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -917.11 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.25 | +5,239.75 | -157.94 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,400.0000 | 5,338.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,345.67 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,293.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,281.71 | +973.06 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,800.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,633.00 | 5.00 | 3.31 | 3.32 | 11.63 | +6,621.37 | +1,135.63 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,948.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.95 | +3,939.05 | -268.05 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,700.0000 | 5,587.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,594.79 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,826.9198 | 5,661.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,668.83 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,952.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,941.05 | +632.40 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -132.49 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,627.7362 | 5,635.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,642.82 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,688.00 | 5.00 | 3.34 | 3.34 | 11.69 | +6,676.31 | +1,228.59 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,499.49 | -246.38 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -170.51 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,118.3421 | 9,885.14 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 14.88 | +9,870.26 | +4,344.50 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,200.0000 | 7,040.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.04 | +7,027.96 | +1,804.35 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,000.0000 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,476.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.47 | +5,465.53 | -462.43 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | -538.96 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,700.0000 | 5,957.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,964.98 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,700.0000 | 5,994.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,002.00 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,400.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,845.14 | +4,499.47 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,200.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,048.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.05 | +6,036.95 | -355.24 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,600.0000 | 6,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,236.11 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,627.7362 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.10 | 13.19 | +8,176.81 | +2,533.99 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,200.0000 | 6,342.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,350.17 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | -271.26 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,100.0000 | 6,355.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,363.18 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,511.00 | 5.00 | 3.75 | 3.76 | 12.51 | +7,498.49 | +1,903.70 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,200.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,132.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,120.87 | -271.32 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,208.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.21 | +6,196.79 | +749.07 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,000.0000 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,000.0000 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,244.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,230.76 | +1,994.64 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,600.0000 | 6,552.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,560.28 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,289.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.29 | +7,276.71 | +1,311.73 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,300.0000 | 6,665.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,673.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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