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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.29%
区间年化+4.88%
最大回撤-17.81%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +14.20% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.18% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,252.15持仓市值 ¥58,951.00仓位 +54.48%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,600.0000 | 6,272.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,300.0000 | 5,584.79 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,900.0000 | 5,857.93 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,300.0000 | 5,617.81 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,500.0000 | 5,992.99 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,400.0000 | 5,447.72 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,400.0000 | 5,651.82 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,300.0000 | 5,452.72 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,200.0000 | 5,127.56 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,400.0000 | 6,026.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 82 笔 / ¥468,404.00卖出 72 笔 / ¥419,079.32佣金 ¥770.00印花税 ¥209.43滑点 ¥443.74
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,400.0000 | 5,406.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,413.70 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,300.0000 | 5,412.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,419.71 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,200.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,206.3382 | 5,363.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,370.68 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,209.1534 | 5,340.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,347.67 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,000.0000 | 5,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.69 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,000.0000 | 5,430.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,437.72 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,910.00 | 5.00 | 2.95 | 2.96 | 10.91 | +5,899.09 | +461.38 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,000.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,070.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,059.93 | -317.75 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,964.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,954.04 | -459.67 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,200.0000 | 5,280.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,287.64 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,100.0000 | 5,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,246.62 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -644.49 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,500.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,045.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,033.96 | +787.34 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,400.0000 | 8,024.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.02 | +8,010.98 | +2,563.26 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,500.0000 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,500.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,572.78 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -753.47 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,100.0000 | 5,363.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,370.68 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -332.98 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,500.0000 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,145.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,134.86 | -192.80 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -785.39 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,200.0000 | 6,976.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.97 | +6,964.03 | +1,676.39 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -887.00 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,200.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,432.71 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,118.3421 | 5,518.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,525.76 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,100.0000 | 5,487.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,494.74 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | -437.45 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,005.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,995.00 | -577.79 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,200.0000 | 5,216.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,223.61 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,100.0000 | 5,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,246.62 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -459.72 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,100.0000 | 5,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,246.62 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,206.3382 | 4,557.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,547.44 | -823.24 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,200.0000 | 5,248.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,255.62 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,216.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.21 | +4,206.79 | -1,225.93 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,146.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,135.86 | -358.89 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,766.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,755.24 | +508.62 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,100.0000 | 5,239.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,246.62 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,100.0000 | 5,301.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,308.65 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,100.0000 | 5,301.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,308.65 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,231.00 | 5.00 | 3.11 | 3.12 | 11.23 | +6,219.77 | +973.15 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,516.6290 | 5,168.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,175.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1f771197a9439fa794e0ad5beea55df1225286687957b831c4e515737e38b371
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_55/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f5bde8a08cd10142c0f98ea27717311c1d3ef82314f369db3c81b15e53f1c625
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