策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.69% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -18.05% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.85% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -33.95% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.71% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.01% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 145 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 738.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -743.37 | — |
| 2024-09-13 | 科森科技 （sh603626） | 买入 | 860.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -865.43 | — |
| 2024-09-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 683.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +677.32 | — |
| 2024-09-18 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 649.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +643.36 | — |
| 2024-09-18 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 557.00 | 5.00 | 0.28 | 0.28 | 5.56 | +551.44 | — |
| 2024-09-18 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 920.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +914.08 | — |
| 2024-09-18 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 713.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +707.28 | — |
| 2024-09-18 | 通达电气 （sh603390） | 卖出 | 746.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +740.26 | — |
| 2024-09-18 | 新亚制程 （sz002388） | 买入 | 790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -795.40 | — |
| 2024-09-18 | 深赛格 （sz000058） | 买入 | 597.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -602.30 | — |
| 2024-09-18 | 领益智造 （sz002600） | 买入 | 613.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -618.31 | — |
| 2024-09-18 | 日发精机 （sz002520） | 买入 | 470.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -475.24 | — |
| 2024-09-19 | 西藏天路 （sh600326） | 卖出 | 511.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +505.48 | — |
| 2024-09-19 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 652.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +646.34 | — |
| 2024-09-19 | 精达股份 （sh600577） | 卖出 | 810.00 | 5.00 | 0.40 | 0.41 | 5.81 | +804.19 | — |
| 2024-09-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 663.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +657.34 | — |
| 2024-09-19 | 翠微股份 （sh603123） | 买入 | 655.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -660.33 | — |
| 2024-09-19 | 仁东控股 （sz002647） | 买入 | 844.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -849.42 | — |
| 2024-09-19 | *ST亚士 （sh603378） | 买入 | 645.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -650.32 | — |
| 2024-09-19 | 沙钢股份 （sz002075） | 买入 | 916.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -921.46 | — |
| 2024-09-20 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 813.00 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +807.18 | — |
| 2024-09-20 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 920.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +914.08 | — |
| 2024-09-20 | 仁东控股 （sz002647） | 卖出 | 864.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +858.14 | — |
| 2024-09-20 | 中国广核 （sz003816） | 卖出 | 790.00 | 5.00 | 0.39 | 0.40 | 5.79 | +784.21 | — |
| 2024-09-20 | 青龙管业 （sz002457） | 买入 | 808.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -813.40 | — |
| 2024-09-20 | 上海九百 （sh600838） | 买入 | 682.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -687.34 | — |
| 2024-09-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 640.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +634.36 | — |
| 2024-09-23 | 友好集团 （sh600778） | 卖出 | 862.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +856.14 | — |
| 2024-09-23 | 西部建设 （sz002302） | 卖出 | 543.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +537.46 | — |
| 2024-09-23 | 领益智造 （sz002600） | 卖出 | 621.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +615.38 | — |
| 2024-09-23 | 海南海药 （sz000566） | 买入 | 758.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -763.38 | — |
| 2024-09-23 | *ST威领 （sz002667） | 买入 | 625.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -630.31 | — |
| 2024-09-23 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 837.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -842.42 | — |
| 2024-09-24 | 深赛格 （sz000058） | 卖出 | 615.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +609.38 | — |
| 2024-09-24 | ST华扬 （sh603825） | 买入 | 883.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -888.44 | — |
| 2024-09-24 | 国旅联合 （sh600358） | 买入 | 630.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -635.32 | — |
| 2024-09-24 | 海源复材 （sz002529） | 买入 | 591.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -596.30 | — |
| 2024-09-24 | 华东重机 （sz002685） | 买入 | 628.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -633.31 | — |
| 2024-09-25 | 上海九百 （sh600838） | 卖出 | 735.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +729.26 | — |
| 2024-09-25 | 翠微股份 （sh603123） | 卖出 | 725.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +719.28 | — |
| 2024-09-25 | 沙钢股份 （sz002075） | 卖出 | 984.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +978.02 | — |
| 2024-09-25 | 海源复材 （sz002529） | 卖出 | 608.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +602.40 | — |
| 2024-09-25 | *ST威领 （sz002667） | 卖出 | 680.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +674.32 | — |
| 2024-09-25 | 奋达科技 （sz002681） | 卖出 | 776.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +770.22 | — |
| 2024-09-25 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 741.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -746.37 | — |
| 2024-09-26 | 国旅联合 （sh600358） | 卖出 | 660.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +654.34 | — |
| 2024-09-26 | ST华扬 （sh603825） | 卖出 | 921.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +915.08 | — |
| 2024-09-26 | 汇绿生态 （sz001267） | 卖出 | 517.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +511.48 | — |
| 2024-09-26 | 华东重机 （sz002685） | 卖出 | 656.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +650.34 | — |
| 2024-09-26 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 888.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -893.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7ae975f5978ef5552d778e9d433841f9d7ebd428ddc455a612264b792bf62301
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持仓/选股 SHA-256：e39646f850058e9b9e3bb4b04f567aa4a7574bfca6a6d364cdcf652b7f8cb454
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交易 SHA-256：7abe33a3be95b5e2ce874a5b242df827c0ca071348aa66731f5f5fc7a664ca93
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