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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-04 | 2021-08-03 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,900.0000 | 7,878.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,886.94 | — |
| 2021-08-04 | 2021-08-03 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 3,600.0000 | 7,884.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,892.94 | — |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 3,500.0000 | 8,330.00 | 5.00 | 8.33 | 4.17 | 17.49 | +8,312.51 | +498.61 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,532.00 | 5.00 | 8.53 | 4.27 | 17.79 | +8,514.21 | +693.30 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,100.0000 | 8,241.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,250.12 | — |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 山东矿机 （sz002526） | 买入 | 4,162.5084 | 8,241.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,250.12 | — |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,605.00 | 5.00 | 7.60 | 3.80 | 16.40 | +7,588.60 | -298.34 |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,372.00 | 5.00 | 7.37 | 3.69 | 16.05 | +7,355.95 | -442.95 |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 国安股份 （sz000839） | 卖出 | 3,900.0000 | 10,062.00 | 5.00 | 10.06 | 5.03 | 20.09 | +10,041.91 | +1,920.86 |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 4,162.5084 | 8,118.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.17 | +8,100.83 | -149.29 |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 8.82 | 4.41 | 18.23 | +8,801.77 | +908.83 |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 4,420.5424 | 8,323.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,332.16 | — |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 4,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | ST泰禾 （sz000732） | 买入 | 4,000.0000 | 8,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,329.16 | — |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 3,800.0000 | 8,284.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,293.14 | — |
| 2021-08-18 | 2021-08-17 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,018.8633 | 8,284.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,293.14 | — |
| 2021-09-01 | 2021-08-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,018.8633 | 9,158.00 | 5.00 | 9.15 | 4.58 | 18.73 | +9,139.27 | +846.13 |
| 2021-09-01 | 2021-08-31 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 4,300.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,609.30 | — |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,100.0000 | 9,758.00 | 5.00 | 9.75 | 4.88 | 19.63 | +9,738.37 | +1,488.25 |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,668.0534 | 8,676.00 | 5.00 | 8.67 | 4.34 | 18.01 | +8,657.99 | +837.08 |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,300.0000 | 8,987.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,996.49 | — |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 3,794.2066 | 8,995.00 | 5.00 | 8.99 | 4.50 | 18.49 | +8,976.51 | +1,162.61 |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 4,600.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,209.60 | — |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 4,420.5424 | 10,004.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | +9,984.00 | +1,651.84 |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 神州高铁 （sz000008） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,991.00 | 5.00 | 8.99 | 4.50 | 18.48 | +8,972.52 | +1,267.67 |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 3,800.0000 | 9,272.00 | 5.00 | 9.27 | 4.64 | 18.90 | +9,253.10 | +1,378.16 |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,700.0000 | 9,447.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,456.72 | — |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,600.0000 | 9,338.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,347.67 | — |
| 2021-09-24 | 2021-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,894.4665 | 9,447.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,456.72 | — |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,894.4665 | 9,212.00 | 5.00 | 9.21 | 4.61 | 18.81 | +9,193.19 | -263.54 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,878.00 | 5.00 | 8.87 | 4.44 | 18.31 | +8,859.69 | -349.91 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,740.00 | 5.00 | 8.74 | 4.37 | 18.11 | +8,721.89 | -625.77 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,334.00 | 5.00 | 7.33 | 3.67 | 16.00 | +7,318.00 | -975.14 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,259.00 | 5.00 | 9.25 | 4.63 | 18.88 | +9,240.12 | -216.61 |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 4,400.0000 | 8,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,897.44 | — |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 4,568.5095 | 8,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,897.44 | — |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 4,486.9847 | 8,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,985.49 | — |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,547.6611 | 8,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,953.47 | — |
| 2021-10-08 | 2021-09-30 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 4,300.0000 | 8,987.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,996.49 | — |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,547.6611 | 8,557.00 | 5.00 | 8.55 | 4.28 | 17.83 | +8,539.17 | -414.30 |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 4,425.0013 | 9,020.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,029.51 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 8.66 | 4.33 | 18.00 | +8,650.00 | -247.44 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 4,425.0013 | 8,756.00 | 5.00 | 8.75 | 4.38 | 18.13 | +8,737.87 | -291.64 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,720.00 | 5.00 | 7.72 | 3.86 | 16.58 | +7,703.42 | -505.68 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,299.00 | 5.00 | 8.29 | 4.15 | 17.44 | +8,281.56 | -327.74 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,998.00 | 5.00 | 7.99 | 4.00 | 16.99 | +7,981.01 | -1,015.49 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,300.0000 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,547.6611 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 4,300.0000 | 8,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,867.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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