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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
区间收益-17.67%
区间年化-2.87%
最大回撤-52.57%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.03% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.97% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -27.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +25.99% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.00% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,912.03持仓市值 ¥80,332.00仓位 +97.68%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 腾达建设 （sh600512） | 3,800.0000 | 7,722.86 |
| 全筑股份 （sh603030） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 河钢股份 （sz000709） | 3,800.0000 | 7,988.99 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 4,100.0000 | 8,127.06 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 东方海洋 （sz002086） | 3,900.0000 | 7,769.88 |
| 南山控股 （sz002314） | 3,700.0000 | 7,519.76 |
| 华英农业 （sz002321） | 4,000.0000 | 8,049.02 |
| 金正大 （sz002470） | 3,900.0000 | 8,238.11 |
| 中公教育 （sz002607） | 3,800.0000 | 8,027.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 706 笔 / ¥6,075,541.00卖出 696 笔 / ¥5,995,346.23佣金 ¥7,010.00印花税 ¥4,847.76滑点 ¥6,035.44
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 招金黄金 （sz000506） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 8.06 | 4.03 | 17.09 | +8,046.91 | +586.18 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,005.7206 | 7,437.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,445.72 | — |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,500.0000 | 7,385.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,393.69 | — |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 3,000.0000 | 6,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.11 | -6,218.10 | — |
| 2021-05-12 | 2021-05-11 | ST粤泰 （sh600393） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,990.00 | -1,542.76 |
| 2021-05-18 | 2021-05-17 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,005.7206 | 7,178.00 | 5.00 | 7.17 | 3.59 | 15.76 | +7,162.24 | -283.48 |
| 2021-05-18 | 2021-05-17 | 招金黄金 （sz000506） | 买入 | 3,400.0000 | 7,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,420.71 | — |
| 2021-05-18 | 2021-05-17 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 2,600.0000 | 5,668.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,675.83 | — |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,448.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.67 | +6,433.33 | +757.50 |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,015.2704 | 8,112.00 | 5.00 | 8.11 | 4.06 | 17.16 | +8,094.84 | -221.32 |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 3,881.4518 | 7,632.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,640.82 | — |
| 2021-05-25 | 2021-05-24 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 3,115.4213 | 6,851.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,859.43 | — |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,500.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 8.61 | 4.30 | 17.91 | +8,592.09 | +1,198.40 |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,863.18 | -265.88 |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 渤海租赁 （sz000415） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,880.00 | 5.00 | 8.88 | 4.44 | 18.32 | +8,861.68 | +1,230.87 |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 3,875.1231 | 7,676.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,684.84 | — |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 3,519.8874 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,778.89 | — |
| 2021-06-01 | 2021-05-31 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 3,794.2066 | 7,805.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,813.90 | — |
| 2021-06-08 | 2021-06-07 | 招金黄金 （sz000506） | 卖出 | 3,400.0000 | 7,310.00 | 5.00 | 7.31 | 3.66 | 15.96 | +7,294.04 | -126.67 |
| 2021-06-08 | 2021-06-07 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 3,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 8.70 | 4.35 | 18.05 | +8,681.95 | +2,463.85 |
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,900.0000 | 7,839.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,847.92 | — |
| 2021-06-23 | 2021-06-22 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,562.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,545.66 | -595.41 |
| 2021-06-23 | 2021-06-22 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 3,800.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,912.95 | — |
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,683.00 | 5.00 | 7.68 | 3.84 | 16.52 | +7,666.48 | -181.44 |
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,658.00 | 5.00 | 8.65 | 4.33 | 17.98 | +8,640.02 | +935.17 |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,000.0000 | 8,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,009.00 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 3,800.0000 | 10,260.00 | 5.00 | 10.25 | 5.13 | 20.38 | +10,239.62 | +2,326.66 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 3,875.1231 | 7,600.00 | 5.00 | 7.60 | 3.80 | 16.40 | +7,583.60 | -101.23 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,640.00 | 5.00 | 7.64 | 3.82 | 16.46 | +7,623.54 | -385.46 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 3,857.9346 | 7,562.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,545.66 | -671.44 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 3,900.0000 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 3,700.0000 | 7,807.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,815.90 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,628.9152 | 7,848.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,856.92 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 3,600.0000 | 7,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,820.91 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,628.9152 | 8,856.00 | 5.00 | 8.85 | 4.43 | 18.28 | +8,837.72 | +980.80 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,289.00 | 5.00 | 7.29 | 3.64 | 15.93 | +7,273.07 | -431.78 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,722.00 | 5.00 | 7.72 | 3.86 | 16.58 | +7,705.42 | -103.48 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 3,519.8874 | 6,965.00 | 5.00 | 6.96 | 3.48 | 15.44 | +6,949.56 | -829.33 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,326.00 | 5.00 | 7.32 | 3.66 | 15.99 | +7,310.01 | -505.89 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 3,115.4213 | 5,950.45 | 5.00 | 5.95 | 2.98 | 13.92 | +5,936.53 | -922.89 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 3,800.0000 | 7,866.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,874.93 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 神州高铁 （sz000008） | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 3,800.0000 | 7,790.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,798.89 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,668.0534 | 7,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,820.91 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 3,600.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 3,500.0000 | 7,805.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,813.90 | — |
| 2021-08-04 | 2021-08-03 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 3,881.4518 | 6,984.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,968.53 | -672.29 |
| 2021-08-04 | 2021-08-03 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,712.00 | 5.00 | 8.71 | 4.36 | 18.06 | +8,693.94 | +909.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：849d66a2826874ba9dac930b049e077672a961183ab29165b18c327ecc87c747
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/full_trades.csv
交易 SHA-256：95dfb1f9be5a28457e5a8d277a2367b5bd4fc015b695d4af66cd492f6a4bce3c
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